PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с OUSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while OUSM is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.79%/yr vs 7.38%/yr for OUSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 6.78%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%48.65%

Correlation

The correlation between HSMV and OUSM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between HSMV and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSMV и OUSM

Секторы
HSMV
OUSM

Недвижимость

23.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
21.1%

Промышленность

15.0%
22.8%

Коммунальные услуги

11.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%
19.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.4%

Здравоохранение

4.9%
9.2%

Энергетика

2.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.8%

Технологии

1.7%
13.5%

Недвижимость

HSMV
23.8%
OUSM

-

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
OUSM
21.1%

Промышленность

HSMV
15.0%
OUSM
22.8%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
OUSM
3.9%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
OUSM
4.9%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
OUSM
19.3%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
OUSM
1.4%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
OUSM
9.2%

Энергетика

HSMV
2.8%
OUSM
0.3%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
OUSM
3.8%

Технологии

HSMV
1.7%
OUSM
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

HSMV vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.87

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.40

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.24

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

3.64

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа OUSM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HSMV и OUSM

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-39.84%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.21%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-19.44%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-19.44%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.69%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.22%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.14%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и OUSM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.83%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.53%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.25%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

13.12%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

16.30%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

18.94%

-2.89%

Сравнение комиссий HSMV и OUSM

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и OUSM

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and OUSM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.53%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.38% vs 3.79% for HSMV. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.38% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.99% for HSMV.

They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.48% for OUSM.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор