PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. HSMV is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.69%/yr vs 6.11%/yr for IWM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%75.42%

Correlation

The correlation between HSMV and IWM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.84

Over the past year, the correlation between HSMV and IWM has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и IWM

Секторы
HSMV
IWM

Недвижимость

23.8%
5.7%

Финансовые услуги

16.6%
15.8%

Промышленность

15.0%
17.1%

Коммунальные услуги

11.9%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.8%

Сырьевые материалы

5.4%
4.5%

Здравоохранение

4.9%
15.8%

Энергетика

2.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.0%

Технологии

1.7%
19.5%

Недвижимость

HSMV
23.8%
IWM
5.7%

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
IWM
15.8%

Промышленность

HSMV
15.0%
IWM
17.1%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
IWM
3.0%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
IWM
7.8%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
IWM
4.5%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
IWM
15.8%

Энергетика

HSMV
2.8%
IWM
6.0%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
IWM
2.0%

Технологии

HSMV
1.7%
IWM
19.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

HSMV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.05

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.85

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.56

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

12.64

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.05

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HSMV и IWM

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-59.05%

+39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.03%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-27.50%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-31.91%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.49%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.77%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.10%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и IWM

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 2.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.75%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

13.53%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

19.20%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.52%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

23.04%

-6.98%

Сравнение комиссий HSMV и IWM

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и IWM

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and IWM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, IWM leads with 6.11% vs 3.69% for HSMV. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWM has performed better with a 6.11% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.88% for IWM.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор