PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSMV с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с FYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from First Trust. HSMV is actively managed, while FYX is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 5.61%/yr vs 11.49%/yr for FYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%.

HSMV

1 день
2.36%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
7.47%
С начала года
11.30%
1 год
12.41%
3 года*
9.57%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

FYX

1 день
1.07%
1 месяц
4.39%
6 месяцев
18.86%
С начала года
27.49%
1 год
46.93%
3 года*
20.43%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		11.30%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		27.49%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%91.08%

Correlation

The correlation between HSMV and FYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2020 г.

0.86

Over the past year, the correlation between HSMV and FYX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HSMV и FYX

Секторы
HSMV
FYX

Недвижимость

24.3%
8.6%

Финансовые услуги

16.7%
17.3%

Промышленность

14.6%
16.6%

Коммунальные услуги

11.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.3%

Сырьевые материалы

5.8%
4.5%

Здравоохранение

4.7%
14.0%

Энергетика

2.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Технологии

1.9%
11.7%

Недвижимость

HSMV
24.3%
FYX
8.6%

Финансовые услуги

HSMV
16.7%
FYX
17.3%

Промышленность

HSMV
14.6%
FYX
16.6%

Коммунальные услуги

HSMV
11.7%
FYX
1.6%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.9%
FYX
11.7%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.2%
FYX
5.3%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
FYX
4.5%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
FYX
14.0%

Энергетика

HSMV
2.8%
FYX
5.7%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.4%
FYX
3.1%

Технологии

HSMV
1.9%
FYX
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с IJRFYX с FNCMXFYX с VTWO

Доходность на риск

HSMV vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.61

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.75

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

6.24

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

20.23

-15.43

HSMV vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и FYX

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-61.80%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-7.56%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-27.91%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-27.91%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.82%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.33%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и FYX

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 3.69% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.78%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

12.19%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

18.05%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

21.90%

-6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

24.14%

-8.14%

Сравнение комиссий HSMV и FYX

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и FYX

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FYX в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.89%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.85%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and FYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (3.78%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 11.49% vs 5.61% for HSMV. On fees, FYX is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 11.49% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYX is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.89% for FYX.

Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор