PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSMV с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

HSMV и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HSMV и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSMV и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.93%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%89.21%

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.93%.

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

FYX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.93%
6 месяцев
10.65%
1 год
32.43%
3 года*
15.59%
5 лет*
6.84%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с VIOOHSMV с CALF
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий HSMV и FYX

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FYX в 0.63%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Доходность на риск

HSMV vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.43

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.08

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

2.47

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

10.11

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.43

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.34

+0.34

Корреляция

Корреляция между HSMV и FYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и FYX

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок HSMV и FYX

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSMVFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-61.80%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.67%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-27.91%

+8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.10%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.97%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.39%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и FYX

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.58%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSMVFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.23%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

13.42%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

22.78%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

22.03%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

24.20%

-8.02%