Сравнение HSMV с FNDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).
HSMV и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и FNDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и FNDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.79% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 67.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 3.75%.
HSMV
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и FNDA
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.
Доходность на риск
HSMV vs. FNDA — Ранг доходности на риск
HSMV
FNDA
Сравнение HSMV c FNDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | FNDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.43 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.43 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 5.44 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.92 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и FNDA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и FNDA
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FNDA в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.03% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и FNDA
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FNDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -44.64% | +25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -14.42% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.92% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.38% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -6.76% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.80% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и FNDA
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.53%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | FNDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.35% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 12.76% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 22.05% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 21.01% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 22.36% | -6.17% |