PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDAIFRA
Дох-ть с нач. г.8.02%17.48%
Дох-ть за 1 год23.97%29.43%
Дох-ть за 3 года2.74%9.78%
Дох-ть за 5 лет10.65%13.00%
Коэф-т Шарпа1.451.97
Коэф-т Сортино2.132.84
Коэф-т Омега1.261.35
Коэф-т Кальмара1.732.72
Коэф-т Мартина8.0910.49
Индекс Язвы3.36%2.95%
Дневная вол-ть18.60%15.72%
Макс. просадка-44.64%-41.06%
Текущая просадка-2.87%-3.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDA и IFRA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и IFRA

С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
8.64%
FNDA
IFRA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и IFRA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFRA в 0.40%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.09
IFRA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.49

Сравнение коэффициента Шарпа FNDA и IFRA

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.97
FNDA
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и IFRA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IFRA в 1.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.14%1.95%2.10%2.04%2.23%2.39%2.98%2.00%2.17%1.61%1.06%0.58%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и IFRA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-3.33%
FNDA
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и IFRA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.37%
FNDA
IFRA