Сравнение FNDA с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
FNDA и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -11.79% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и IFRA
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
FNDA vs. IFRA — Ранг доходности на риск
FNDA
IFRA
Сравнение FNDA c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.75 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.47 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.84 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 12.10 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.75 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и IFRA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и IFRA
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и IFRA
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -41.06% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -10.68% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -19.93% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.27% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.21% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.51% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и IFRA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.38% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.33% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 17.14% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 17.80% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.44% | +0.92% |