PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
15.37%
FNDA
IFRA

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 25.73%.


FNDA

С начала года

13.37%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

11.14%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

IFRA

С начала года

25.73%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

13.76%

1 год

37.12%

5 лет (среднегодовая)

14.97%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNDAIFRA
Коэф-т Шарпа1.442.30
Коэф-т Сортино2.113.25
Коэф-т Омега1.261.40
Коэф-т Кальмара2.424.77
Коэф-т Мартина7.9112.37
Индекс Язвы3.38%2.95%
Дневная вол-ть18.56%15.88%
Макс. просадка-44.64%-41.06%
Текущая просадка-3.19%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и IFRA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFRA в 0.40%.


IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDA и IFRA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.442.30
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.113.25
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.40
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.424.77
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.9112.37
FNDA
IFRA

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.30
FNDA
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и IFRA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности IFRA в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.36%2.16%1.48%1.43%1.81%2.20%2.12%2.06%2.17%2.02%1.32%0.33%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.63%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и IFRA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-1.19%
FNDA
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и IFRA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
5.90%
FNDA
IFRA