PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.06%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-11.79%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between FNDA and IFRA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between FNDA and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и IFRA

Секторы
FNDA
IFRA

Промышленность

18.9%
39.4%

Технологии

14.9%

-

Финансовые услуги

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.0%

Недвижимость

9.9%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Энергетика

6.2%
7.9%

Сырьевые материалы

5.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%
37.7%

Промышленность

FNDA
18.9%
IFRA
39.4%

Технологии

FNDA
14.9%
IFRA

-

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
IFRA
0.0%

Недвижимость

FNDA
9.9%
IFRA

-

Здравоохранение

FNDA
6.8%
IFRA

-

Энергетика

FNDA
6.2%
IFRA
7.9%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
IFRA
14.7%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
IFRA
0.0%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
IFRA

-

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
IFRA
37.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGFFNDA с ESML
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с IYHIFRA с IYE

Доходность на риск

FNDA vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.94

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.85

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

12.70

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FNDA и IFRA

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-41.06%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.40%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.93%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-19.93%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.66%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.14%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.25%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и IFRA

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.89%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.32%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

14.79%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

17.92%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.38%

+0.99%

Сравнение комиссий FNDA и IFRA

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и IFRA

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and IFRA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.89%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs 7.06% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while IFRA is Industrials Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор