PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с IGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
12.17%
FNDA
IGF

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.46% соответственно.


FNDA

С начала года

13.37%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

11.14%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

IGF

С начала года

18.30%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

10.63%

1 год

25.09%

5 лет (среднегодовая)

6.10%

10 лет (среднегодовая)

5.46%

Основные характеристики


FNDAIGF
Коэф-т Шарпа1.442.13
Коэф-т Сортино2.112.90
Коэф-т Омега1.261.37
Коэф-т Кальмара2.422.48
Коэф-т Мартина7.9111.20
Индекс Язвы3.38%2.22%
Дневная вол-ть18.56%11.72%
Макс. просадка-44.64%-58.33%
Текущая просадка-3.19%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и IGF

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGF в 0.46%.


IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNDA и IGF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.442.13
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.112.90
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.422.48
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.9111.20
FNDA
IGF

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
2.13
FNDA
IGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и IGF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IGF в 3.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.36%2.16%1.48%1.43%1.81%2.20%2.12%2.06%2.17%2.02%1.32%0.33%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3.17%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%3.45%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и IGF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-1.07%
FNDA
IGF

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и IGF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
3.83%
FNDA
IGF