PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с IGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDAIGF
Дох-ть с нач. г.8.02%14.80%
Дох-ть за 1 год23.97%24.35%
Дох-ть за 3 года2.74%6.16%
Дох-ть за 5 лет10.65%5.49%
Дох-ть за 10 лет9.33%5.23%
Коэф-т Шарпа1.452.14
Коэф-т Сортино2.132.99
Коэф-т Омега1.261.38
Коэф-т Кальмара1.731.90
Коэф-т Мартина8.0911.84
Индекс Язвы3.36%2.17%
Дневная вол-ть18.60%11.99%
Макс. просадка-44.64%-58.33%
Текущая просадка-2.87%-3.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNDA и IGF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и IGF

С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.33% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
10.81%
FNDA
IGF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и IGF

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGF в 0.46%.


IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.09
IGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 11.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.84

Сравнение коэффициента Шарпа FNDA и IGF

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.14
FNDA
IGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и IGF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IGF в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.14%1.95%2.10%2.04%2.23%2.39%2.98%2.00%2.17%1.61%1.06%0.58%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
3.27%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%3.45%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и IGF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и IGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-3.99%
FNDA
IGF

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и IGF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.22%
FNDA
IGF