PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
15.52%
FNDA
VBK

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 19.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDA имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции VBK немного отстают с 9.50%.


FNDA

С начала года

13.37%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

11.14%

1 год

27.89%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

9.78%

VBK

С начала года

19.80%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

13.70%

1 год

35.28%

5 лет (среднегодовая)

9.15%

10 лет (среднегодовая)

9.50%

Основные характеристики


FNDAVBK
Коэф-т Шарпа1.441.83
Коэф-т Сортино2.112.53
Коэф-т Омега1.261.31
Коэф-т Кальмара2.421.18
Коэф-т Мартина7.919.30
Индекс Язвы3.38%3.67%
Дневная вол-ть18.56%18.59%
Макс. просадка-44.64%-58.69%
Текущая просадка-3.19%-3.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и VBK

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDA и VBK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.83
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.112.53
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.31
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.421.18
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.919.30
FNDA
VBK

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44
1.83
FNDA
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и VBK

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VBK в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.36%2.16%1.48%1.43%1.81%2.20%2.12%2.06%2.17%2.02%1.32%0.33%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и VBK

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.19%
-3.93%
FNDA
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и VBK

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
5.88%
FNDA
VBK