PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDAVBK
Дох-ть с нач. г.8.02%11.77%
Дох-ть за 1 год23.97%29.66%
Дох-ть за 3 года2.74%-3.44%
Дох-ть за 5 лет10.65%8.17%
Дох-ть за 10 лет9.33%8.84%
Коэф-т Шарпа1.451.76
Коэф-т Сортино2.132.46
Коэф-т Омега1.261.30
Коэф-т Кальмара1.731.00
Коэф-т Мартина8.099.05
Индекс Язвы3.36%3.64%
Дневная вол-ть18.60%18.65%
Макс. просадка-44.64%-58.69%
Текущая просадка-2.87%-10.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDA и VBK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и VBK

С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
7.05%
FNDA
VBK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и VBK

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.09
VBK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBK, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBK, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBK, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.05

Сравнение коэффициента Шарпа FNDA и VBK

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
1.76
FNDA
VBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и VBK

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VBK в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
2.14%1.95%2.10%2.04%2.23%2.39%2.98%2.00%2.17%1.61%1.06%0.58%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.64%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и VBK

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-10.37%
FNDA
VBK

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и VBK

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.53%
FNDA
VBK