PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с LRGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF).

FNDA и LRGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и LRGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.11%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		-4.69%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у LRGF с доходностью -4.69%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям LRGF по среднегодовой доходности: 10.01% против 12.34% соответственно.

FNDA

1 день
2.59%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.91%
3 года*
11.61%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.01%

LRGF

1 день
2.92%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-3.86%
1 год
15.42%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с ESML
Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с JQUALRGF с VVLRGF с ITOT

Сравнение комиссий FNDA и LRGF

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF

Доходность на риск

FNDA vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDALRGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.87

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDALRGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между FNDA и LRGF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и LRGF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности LRGF в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.23%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и LRGF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и LRGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDALRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-36.03%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.37%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-21.62%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-36.03%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-6.26%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.60%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.75%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и LRGF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDALRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.21%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

9.66%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

18.48%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

17.05%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

18.30%

+4.06%