PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с LRGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.87%/yr vs 14.03%/yr for LRGF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for LRGF.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у LRGF с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям LRGF по среднегодовой доходности: 10.87% против 14.03% соответственно.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

LRGF

1 день
-0.71%
1 месяц
6.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.87%
3 года*
22.80%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и LRGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.50%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%

Correlation

The correlation between FNDA and LRGF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.83

The correlation between FNDA and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и LRGF

Секторы
FNDA
LRGF

Промышленность

18.9%
8.1%

Технологии

14.9%
35.6%

Финансовые услуги

14.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.2%

Недвижимость

9.9%
1.3%

Здравоохранение

6.8%
9.1%

Энергетика

6.2%
3.7%

Сырьевые материалы

5.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Промышленность

FNDA
18.9%
LRGF
8.1%

Технологии

FNDA
14.9%
LRGF
35.6%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
LRGF
12.5%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
LRGF
11.2%

Недвижимость

FNDA
9.9%
LRGF
1.3%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
LRGF
9.1%

Энергетика

FNDA
6.2%
LRGF
3.7%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
LRGF
2.0%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
LRGF
6.0%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
LRGF
8.2%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
LRGF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с ESML
Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с SPYLRGF с INTFLRGF с JQUALRGF с VVLRGF с ITOT

Доходность на риск

FNDA vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDALRGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.08

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.86

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.80

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

11.62

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDALRGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FNDA и LRGF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и LRGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDALRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-36.03%

-8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.92%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.44%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-21.62%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-36.03%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.71%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.54%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.14%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и LRGF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDALRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.92%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.09%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

12.06%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

17.03%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

18.31%

+4.06%

Сравнение комиссий FNDA и LRGF

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и LRGF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности LRGF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and LRGF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (4.38%) compared to LRGF (2.92%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs LRGF's -36.03%.

On 10-year performance, LRGF leads with 14.03% vs 10.87% for FNDA. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LRGF has performed better with a 14.03% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.06% for LRGF.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while LRGF is Large Cap Blend Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while LRGF tracks MSCI USA Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.20% for LRGF.

LRGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и LRGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор