PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDA с LRGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDA и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.12%
12.14%
FNDA
LRGF

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у LRGF с доходностью 27.46%.


FNDA

С начала года

13.15%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

10.12%

1 год

26.49%

5 лет (среднегодовая)

11.98%

10 лет (среднегодовая)

9.76%

LRGF

С начала года

27.46%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

12.14%

1 год

35.05%

5 лет (среднегодовая)

14.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNDALRGF
Коэф-т Шарпа1.452.84
Коэф-т Сортино2.123.81
Коэф-т Омега1.261.52
Коэф-т Кальмара2.444.20
Коэф-т Мартина7.9918.64
Индекс Язвы3.37%1.94%
Дневная вол-ть18.56%12.71%
Макс. просадка-44.64%-36.03%
Текущая просадка-3.38%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDA и LRGF

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNDA и LRGF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDA c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.452.84
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.123.81
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.52
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.444.20
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.9918.64
FNDA
LRGF

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа LRGF равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45
2.84
FNDA
LRGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и LRGF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности LRGF в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.35%1.71%1.48%2.04%1.31%1.38%1.67%2.00%1.19%1.33%1.55%0.33%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.20%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и LRGF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и LRGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.38%
-1.47%
FNDA
LRGF

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и LRGF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.36%
4.19%
FNDA
LRGF