PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 10.94%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.27% соответственно.

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам FNDA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FNDA and SPY is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.82

The correlation between FNDA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SPY

Секторы
FNDA
SPY

Промышленность

18.6%
7.6%

Финансовые услуги

15.5%
12.5%

Технологии

14.6%
36.9%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.9%

Недвижимость

10.2%
2.0%

Здравоохранение

7.7%
9.4%

Энергетика

5.6%
3.4%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Промышленность

FNDA
18.6%
SPY
7.6%

Финансовые услуги

FNDA
15.5%
SPY
12.5%

Технологии

FNDA
14.6%
SPY
36.9%

Потребительский циклический сектор

FNDA
11.7%
SPY
8.9%

Недвижимость

FNDA
10.2%
SPY
2.0%

Здравоохранение

FNDA
7.7%
SPY
9.4%

Энергетика

FNDA
5.6%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

FNDA
5.1%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

FNDA
3.8%
SPY
9.7%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с LRGFFNDA с PRFZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FNDA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.87

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.57

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.71

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

11.55

-0.61

FNDA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SPY

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-55.19%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.88%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-18.76%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-24.50%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-33.72%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.20%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-9.01%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.08%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SPY

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) составляет 3.86%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.10%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.32%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

12.88%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

17.21%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

17.96%

+4.36%

Сравнение комиссий FNDA и SPY

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SPY

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and SPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 10.94% for FNDA. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.98% for SPY.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор