Сравнение FNDA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNDA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или SPY.
Основные характеристики
| FNDA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 23.97% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.65% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.13 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.09 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 12.02% |
| Макс. просадка | -44.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.87% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между FNDA и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и SPY
С начала года, FNDA показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.33% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и SPY
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и SPY
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.14% | 1.95% | 2.10% | 2.04% | 2.23% | 2.39% | 2.98% | 2.00% | 2.17% | 1.61% | 1.06% | 0.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и SPY
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и SPY
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.