Сравнение FNDA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNDA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции FNDA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.78% против 13.07% соответственно.
FNDA
13.37%
3.79%
11.14%
27.89%
11.96%
9.78%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| FNDA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 12.14% |
| Макс. просадка | -44.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.19% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и SPY
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNDA и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и SPY
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 2.36% | 2.16% | 1.48% | 1.43% | 1.81% | 2.20% | 2.12% | 2.06% | 2.17% | 2.02% | 1.32% | 0.33% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и SPY
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и SPY
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FNDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.