Сравнение HSMV с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
HSMV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HSMV и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSMV и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HSMV показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSMV и FDL
HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
HSMV vs. FDL — Ранг доходности на риск
HSMV
FDL
Сравнение HSMV c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSMV | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.43 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.00 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.77 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 7.07 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSMV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.43 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HSMV и FDL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSMV и FDL
Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDL в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок HSMV и FDL
Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSMV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -65.93% | +46.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -11.58% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -16.46% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.21% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSMV и FDL
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSMV | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.71% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 8.23% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 14.94% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 14.32% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.09% | -0.91% |