PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - HSMV is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. HSMV is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 3.69%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

HSMV

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.06%
1 год
4.19%
3 года*
8.36%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.11%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%33.00%

Correlation

The correlation between HSMV and FDL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between HSMV and FDL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и FDL

Секторы
HSMV
FDL

Недвижимость

23.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
15.1%

Промышленность

15.0%
3.8%

Коммунальные услуги

11.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.8%

Сырьевые материалы

5.4%
0.3%

Здравоохранение

4.9%
16.8%

Энергетика

2.8%
27.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.6%

Технологии

1.7%
1.1%

Недвижимость

HSMV
23.8%
FDL

-

Финансовые услуги

HSMV
16.6%
FDL
15.1%

Промышленность

HSMV
15.0%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

HSMV
11.9%
FDL
6.5%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.9%
FDL
14.7%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.8%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

HSMV
5.4%
FDL
0.3%

Здравоохранение

HSMV
4.9%
FDL
16.8%

Энергетика

HSMV
2.8%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.3%
FDL
10.6%

Технологии

HSMV
1.7%
FDL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с VTWO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

HSMV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSMVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.11

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.25

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

5.56

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

13.56

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSMV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSMVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.11

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.88

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок HSMV и FDL

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-65.93%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-4.27%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-12.24%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-16.46%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-2.18%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.66%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.75%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и FDL

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.85% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.87%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.28%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.31%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.11%

-1.05%

Сравнение комиссий HSMV и FDL

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и FDL

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.00%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and FDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to HSMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 3.69% for HSMV. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 3.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.00% for HSMV.

HSMV is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор