PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSMV с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSMV с DFAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, HSMV returned 4.65%/yr vs 8.10%/yr for DFAS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSMV charges 0.80%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности HSMV и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSMV показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 16.19%.

HSMV

1 день
1.00%
1 месяц
2.14%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.25%
1 год
7.76%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

DFAS

1 день
1.00%
1 месяц
4.17%
С начала года
16.19%
6 месяцев
13.63%
1 год
28.86%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSMV и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		7.42%1.57%13.17%5.01%-9.44%5.26%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		16.19%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between HSMV and DFAS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between HSMV and DFAS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSMV и DFAS

Секторы
HSMV
DFAS

Недвижимость

24.3%
0.7%

Финансовые услуги

16.7%
19.2%

Промышленность

14.6%
18.9%

Коммунальные услуги

11.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.0%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
5.2%

Здравоохранение

4.7%
12.0%

Энергетика

2.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.6%

Технологии

1.9%
15.1%

Недвижимость

HSMV
24.3%
DFAS
0.7%

Финансовые услуги

HSMV
16.7%
DFAS
19.2%

Промышленность

HSMV
14.6%
DFAS
18.9%

Коммунальные услуги

HSMV
11.7%
DFAS
2.8%

Потребительский циклический сектор

HSMV
7.9%
DFAS
13.0%

Потребительский защитный сектор

HSMV
7.2%
DFAS
4.2%

Сырьевые материалы

HSMV
5.8%
DFAS
5.2%

Здравоохранение

HSMV
4.7%
DFAS
12.0%

Энергетика

HSMV
2.8%
DFAS
6.4%

Коммуникационные услуги

HSMV
2.4%
DFAS
2.6%

Технологии

HSMV
1.9%
DFAS
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VTWOHSMV с VIOO
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

HSMV vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSMV c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSMVDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.71

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.52

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.10

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

10.64

-7.69

HSMV vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSMV на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSMV и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSMV и DFAS

Максимальная просадка HSMV за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSMV и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSMVDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-26.13%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.36%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-26.13%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-26.13%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-8.22%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.72%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HSMV и DFAS

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) составляет 3.69%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSMVDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.80%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

11.97%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

16.97%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

20.80%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

20.81%

-4.78%

Сравнение комиссий HSMV и DFAS

HSMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSMV и DFAS

Дивидендная доходность HSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности DFAS в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.99%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.92%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

HSMV and DFAS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.80%) compared to HSMV (3.69%). In terms of maximum drawdown, HSMV dropped -19.16% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFAS leads with 8.10% vs 4.65% for HSMV. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 8.10% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.99% for DFAS.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.80% for HSMV and 0.26% for DFAS.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSMV и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор