Сравнение HSCZ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HSCZ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.13% против -1.38% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и TLT
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HSCZ vs. TLT — Ранг доходности на риск
HSCZ
TLT
Сравнение HSCZ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | -0.04 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 0.02 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.05 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 0.11 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.04 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.37 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.26 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и TLT составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и TLT
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и TLT
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -48.35% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -9.23% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -43.70% | +23.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -48.35% | +13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -40.17% | +33.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -13.62% | +8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.38% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и TLT
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.71% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 6.61% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 11.44% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.90% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.93% | +0.72% |