PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с EWUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с EWUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS).

HSCZ и EWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и EWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и EWUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-3.67%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у EWUS с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции EWUS по среднегодовой доходности: 11.32% против 3.74% соответственно.

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCFHSCZ с IXC
Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQEWUS с IJR

Сравнение комиссий HSCZ и EWUS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EWUS в 0.59%.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. EWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c EWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZEWUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.09

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.54

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.33

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

5.06

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. EWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EWUS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и EWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZEWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.17

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между HSCZ и EWUS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и EWUS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности EWUS в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и EWUS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки EWUS в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и EWUS.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZEWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-49.33%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-15.21%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-48.14%

+28.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-49.33%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-10.46%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.17%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.00%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и EWUS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZEWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.43%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.25%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.66%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

20.84%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

22.45%

-6.80%