PortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с EWUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и EWUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и EWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.27%
13.57%
HSCZ
EWUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.45

EWUS:

0.47

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.72

EWUS:

0.77

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.10

EWUS:

1.10

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.56

EWUS:

0.34

Коэф-т Мартина

HSCZ:

2.42

EWUS:

1.36

Индекс Язвы

HSCZ:

2.95%

EWUS:

7.64%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.74%

EWUS:

22.05%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

EWUS:

-49.33%

Текущая просадка

HSCZ:

-3.13%

EWUS:

-19.16%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у EWUS с доходностью 5.33%.


HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.63%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

EWUS

С начала года

5.33%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

0.12%

1 год

10.19%

5 лет

6.75%

10 лет

1.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCZ и EWUS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EWUS в 0.59%.


График комиссии EWUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWUS: 0.59%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и EWUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

EWUS
Ранг риск-скорректированной доходности EWUS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c EWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.45
EWUS: 0.47
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.72
EWUS: 0.77
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HSCZ: 1.10
EWUS: 1.10
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.56
EWUS: 0.34
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.42
EWUS: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWUS равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и EWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.47
HSCZ
EWUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и EWUS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EWUS в 3.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
3.48%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.52%2.61%3.18%2.85%3.33%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и EWUS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки EWUS в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и EWUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-19.16%
HSCZ
EWUS

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и EWUS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 10.48%, в то время как у iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
11.29%
HSCZ
EWUS