Сравнение HSCZ с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и DEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и DEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | -0.04% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.18% соответственно.
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
DEMSX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и DEMSX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Доходность на риск
HSCZ vs. DEMSX — Ранг доходности на риск
HSCZ
DEMSX
Сравнение HSCZ c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | DEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.55 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.02 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.70 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 6.28 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и DEMSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и DEMSX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.82% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и DEMSX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -66.70% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -10.30% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -24.40% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -47.28% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -9.35% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -13.67% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.95% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и DEMSX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | DEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.19% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.31% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 13.57% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 13.08% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.68% | +0.97% |