Сравнение HSCZ с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или DEMSX.
Корреляция
Корреляция между HSCZ и DEMSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и DEMSX
Основные характеристики
HSCZ:
1.11
DEMSX:
0.55
HSCZ:
1.52
DEMSX:
0.78
HSCZ:
1.21
DEMSX:
1.10
HSCZ:
1.31
DEMSX:
0.73
HSCZ:
6.22
DEMSX:
1.97
HSCZ:
2.07%
DEMSX:
3.26%
HSCZ:
11.59%
DEMSX:
11.70%
HSCZ:
-34.89%
DEMSX:
-66.70%
HSCZ:
-3.06%
DEMSX:
-8.44%
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 4.14%.
HSCZ
10.59%
0.00%
1.91%
11.78%
7.55%
N/A
DEMSX
4.14%
-0.00%
-2.12%
6.38%
6.47%
5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и DEMSX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и DEMSX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DEMSX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.95% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и DEMSX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и DEMSX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.67%, в то время как у DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.