Сравнение HSCZ с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или DEMSX.
Основные характеристики
| HSCZ | DEMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.72% | 4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 16.37% | 15.94% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.60% | 6.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 9.95% |
| Макс. просадка | -34.89% | -66.70% |
| Current Drawdown | -0.92% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и DEMSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и DEMSX
С начала года, HSCZ показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью 4.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и DEMSX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и DEMSX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности DEMSX в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.79% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 2.86% | 2.94% | 4.47% | 6.19% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 4.83% | 5.07% | 3.24% | 4.14% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и DEMSX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и DEMSX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.96%, в то время как у DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.