PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с DEMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and DEMSX (DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio) are both funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while DEMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, HSCZ returned 11.62%/yr vs 9.41%/yr for DEMSX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.59%/yr for DEMSX.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции DEMSX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.41% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

DEMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
12.50%
1 год
24.08%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и DEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		11.52%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%

Correlation

The correlation between HSCZ and DEMSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.57

The correlation between HSCZ and DEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с VWO

Доходность на риск

HSCZ vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZDEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.87

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.58

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.39

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

8.51

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа DEMSX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.87

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и DEMSX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-66.70%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.30%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-17.21%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-24.40%

+4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-47.28%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.86%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-13.60%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.88%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и DEMSX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.74%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.98%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

13.21%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

13.29%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

14.79%

+0.87%

Сравнение комиссий HSCZ и DEMSX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и DEMSX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DEMSX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.42%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and DEMSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMSX has higher volatility (4.74%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs DEMSX's -66.70%.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и DEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор