Сравнение HSCZ с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или DEMSX.
Корреляция
Корреляция между HSCZ и DEMSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и DEMSX
Основные характеристики
HSCZ:
0.45
DEMSX:
0.26
HSCZ:
0.72
DEMSX:
0.43
HSCZ:
1.10
DEMSX:
1.06
HSCZ:
0.56
DEMSX:
0.21
HSCZ:
2.42
DEMSX:
0.59
HSCZ:
2.95%
DEMSX:
6.10%
HSCZ:
15.74%
DEMSX:
14.07%
HSCZ:
-34.89%
DEMSX:
-68.86%
HSCZ:
-3.13%
DEMSX:
-8.46%
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.76%.
HSCZ
0.66%
-1.10%
2.68%
6.63%
12.85%
N/A
DEMSX
-0.76%
-0.17%
-3.01%
1.89%
10.86%
3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и DEMSX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSCZ и DEMSX
HSCZ
DEMSX
Сравнение HSCZ c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и DEMSX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DEMSX в 3.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.24% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.31% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 6.19% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 4.83% | 5.07% | 3.24% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и DEMSX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -68.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и DEMSX
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.