PortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с HEWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и HEWJ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.96%
119.94%
HSCZ
HEWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.44

HEWJ:

0.10

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.71

HEWJ:

0.30

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.10

HEWJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.54

HEWJ:

0.12

Коэф-т Мартина

HSCZ:

2.35

HEWJ:

0.32

Индекс Язвы

HSCZ:

2.94%

HEWJ:

7.85%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.73%

HEWJ:

25.44%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

HEWJ:

-31.53%

Текущая просадка

HSCZ:

-3.72%

HEWJ:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у HEWJ с доходностью -4.39%.


HSCZ

С начала года

0.04%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.72%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

HEWJ

С начала года

-4.39%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

1.02%

1 год

1.50%

5 лет

17.85%

10 лет

8.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCZ и HEWJ

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и HEWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.44
HEWJ: 0.10
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.71
HEWJ: 0.30
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HSCZ: 1.10
HEWJ: 1.04
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.54
HEWJ: 0.12
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.35
HEWJ: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа HEWJ равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.10
HSCZ
HEWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEWJ

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности HEWJ в 2.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.26%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.30%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEWJ

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.72%
-9.18%
HSCZ
HEWJ

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 10.46%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
15.52%
HSCZ
HEWJ