PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с HEWJ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ).

HSCZ и HEWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		6.80%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: 11.13% против 15.11% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

HEWJ

1 день
2.93%
1 месяц
-6.84%
С начала года
6.80%
6 месяцев
19.17%
1 год
41.35%
3 года*
28.90%
5 лет*
18.41%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с ISCFHSCZ с IXC
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP

Сравнение комиссий HSCZ и HEWJ

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

3.27

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

12.62

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.02

Корреляция

Корреляция между HSCZ и HEWJ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEWJ

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности HEWJ в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.78%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEWJ

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEWJ.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-31.53%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.99%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-20.90%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-31.53%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-7.04%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.68%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.19%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEWJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.41%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

14.72%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

23.87%

-9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

18.99%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.99%

-4.34%