PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с HEFA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.06%/yr vs 12.71%/yr for HEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 12.06% против 12.71% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.82%
С начала года
11.65%
1 год
24.54%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.06%

HEFA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
8.32%
С начала года
13.14%
1 год
28.26%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.20%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.65%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		13.14%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between HSCZ and HEFA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.83

The correlation between HSCZ and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и HEFA

Секторы
HSCZ
HEFA

Промышленность

24.2%
18.7%

Финансовые услуги

12.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
7.2%

Технологии

10.8%
13.5%

Сырьевые материалы

10.2%
5.9%

Недвижимость

9.9%
1.6%

Здравоохранение

5.9%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.7%

Энергетика

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
3.7%

Промышленность

HSCZ
24.2%
HEFA
18.7%

Финансовые услуги

HSCZ
12.5%
HEFA
24.8%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
12.3%
HEFA
7.2%

Технологии

HSCZ
10.8%
HEFA
13.5%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.2%
HEFA
5.9%

Недвижимость

HSCZ
9.9%
HEFA
1.6%

Здравоохранение

HSCZ
5.9%
HEFA
10.5%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
4.7%
HEFA
6.7%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.8%
HEFA
3.7%

Энергетика

HSCZ
3.4%
HEFA
3.3%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
HEFA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSXHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

HSCZ vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.16

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.00

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.98

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

12.41

-1.61

HSCZ vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEFA

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-32.39%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.52%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-14.28%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-14.79%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-32.39%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.50%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.14%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.28%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 3.35% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.20%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.83%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

13.12%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

13.84%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.65%

-0.32%

Сравнение комиссий HSCZ и HEFA

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEFA

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности HEFA в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.06%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.12%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and HEFA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCZ has higher volatility (3.35%) compared to HEFA (3.20%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.71% vs 12.06% for HSCZ. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.71% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HEFA has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.12% for HSCZ.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.35% for HEFA.

HEFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор