Сравнение HSCZ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HSCZ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или HEFA.
Корреляция
Корреляция между HSCZ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и HEFA
Основные характеристики
HSCZ:
1.11
HEFA:
1.27
HSCZ:
1.52
HEFA:
1.72
HSCZ:
1.21
HEFA:
1.23
HSCZ:
1.31
HEFA:
1.44
HSCZ:
6.22
HEFA:
6.54
HSCZ:
2.07%
HEFA:
2.15%
HSCZ:
11.59%
HEFA:
11.09%
HSCZ:
-34.89%
HEFA:
-32.39%
HSCZ:
-3.06%
HEFA:
-2.81%
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.70%.
HSCZ
10.59%
0.00%
1.91%
11.78%
7.55%
N/A
HEFA
12.70%
0.32%
0.63%
13.37%
9.38%
8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и HEFA
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и HEFA
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HEFA в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.86% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и HEFA
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) имеют волатильность 2.67% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.