PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

HSCZ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.30% соответственно.

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCFHSCZ с IXC
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOOHEFA с HEWJ

Сравнение комиссий HSCZ и HEFA

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.45

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.03

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.08

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

8.91

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.45

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между HSCZ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEFA

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEFA

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-32.39%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.64%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-14.79%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-32.39%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.58%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.21%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.73%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEFA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.88%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.67%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

16.72%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

13.66%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

15.90%

-0.25%