Сравнение HSCZ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HSCZ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или HEFA.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и HEFA
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.50%.
HSCZ
10.53%
-2.33%
0.20%
15.87%
8.22%
N/A
HEFA
12.50%
-2.30%
-1.14%
16.21%
9.88%
8.70%
Основные характеристики
| HSCZ | HEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | 8.19 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 10.92% |
| Макс. просадка | -34.89% | -32.39% |
| Текущая просадка | -2.94% | -2.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и HEFA
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между HSCZ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и HEFA
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HEFA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и HEFA
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и HEFA
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.63%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.