Сравнение HSCZ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HSCZ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или HEFA.
Корреляция
Корреляция между HSCZ и HEFA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и HEFA
Основные характеристики
HSCZ:
0.46
HEFA:
0.43
HSCZ:
0.74
HEFA:
0.70
HSCZ:
1.11
HEFA:
1.10
HSCZ:
0.57
HEFA:
0.50
HSCZ:
2.46
HEFA:
2.21
HSCZ:
2.95%
HEFA:
3.25%
HSCZ:
15.68%
HEFA:
16.63%
HSCZ:
-34.89%
HEFA:
-32.39%
HSCZ:
-3.22%
HEFA:
-4.40%
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 3.05%.
HSCZ
0.56%
-1.20%
1.61%
6.53%
12.25%
N/A
HEFA
3.05%
-2.08%
2.30%
6.47%
13.86%
7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и HEFA
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSCZ и HEFA
HSCZ
HEFA
Сравнение HSCZ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и HEFA
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности HEFA в 3.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.24% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и HEFA
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и HEFA
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 10.48%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.