PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с HEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 11.62%/yr vs 12.60%/yr for HEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCZ показывает доходность 10.57%, а HEFA немного ниже – 10.24%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.60% соответственно.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

HEFA

1 день
-0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.49%
1 год
25.95%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.24%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between HSCZ and HEFA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.83

The correlation between HSCZ and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и HEFA

Секторы
HSCZ
HEFA

Промышленность

23.3%
19.3%

Финансовые услуги

16.0%
24.3%

Сырьевые материалы

13.7%
6.2%

Технологии

9.8%
11.0%

Недвижимость

9.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.4%

Энергетика

4.1%
3.8%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Здравоохранение

3.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
6.8%

Промышленность

HSCZ
23.3%
HEFA
19.3%

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
HEFA
24.3%

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
HEFA
6.2%

Технологии

HSCZ
9.8%
HEFA
11.0%

Недвижимость

HSCZ
9.6%
HEFA
1.8%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
HEFA
7.4%

Энергетика

HSCZ
4.1%
HEFA
3.8%

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
HEFA
3.7%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
HEFA
4.4%

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
HEFA
10.1%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
HEFA
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZUHSCZ с DEMSX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

HSCZ vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.07

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.90

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.74

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

11.43

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

0.00

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEFA

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-32.39%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.52%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-14.28%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-14.79%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-32.39%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.45%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.17%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.28%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEFA

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.05%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.13%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

12.59%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

13.76%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.86%

-0.20%

Сравнение комиссий HSCZ и HEFA

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEFA

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности HEFA в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.99%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and HEFA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEFA has higher volatility (4.05%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.60% vs 11.62% for HSCZ. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.60% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HEFA has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.94% for HSCZ.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.35% for HEFA.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор