PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с HEZU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.06%/yr vs 12.41%/yr for HEZU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 12.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 12.06%, а акции HEZU немного впереди с 12.41%.

HSCZ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
6.82%
С начала года
11.65%
1 год
24.54%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.06%

HEZU

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
7.78%
С начала года
12.44%
1 год
22.93%
3 года*
18.01%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		11.65%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.44%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between HSCZ and HEZU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between HSCZ and HEZU shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSCZ и HEZU

Секторы
HSCZ
HEZU

Промышленность

24.2%
21.0%

Финансовые услуги

12.5%
23.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.4%

Технологии

10.8%
16.1%

Сырьевые материалы

10.2%
4.1%

Недвижимость

9.9%
0.9%

Здравоохранение

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.3%

Энергетика

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
6.4%

Промышленность

HSCZ
24.2%
HEZU
21.0%

Финансовые услуги

HSCZ
12.5%
HEZU
23.8%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
12.3%
HEZU
8.4%

Технологии

HSCZ
10.8%
HEZU
16.1%

Сырьевые материалы

HSCZ
10.2%
HEZU
4.1%

Недвижимость

HSCZ
9.9%
HEZU
0.9%

Здравоохранение

HSCZ
5.9%
HEZU
5.6%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
4.7%
HEZU
5.5%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.8%
HEZU
4.3%

Энергетика

HSCZ
3.4%
HEZU
3.9%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.2%
HEZU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSXHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWTHEZU с DBEZ

Доходность на риск

HSCZ vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.47

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.13

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.10

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

8.22

+2.57

HSCZ vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEZU

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-38.80%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.95%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-14.83%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-22.79%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-38.80%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.40%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.79%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.79%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEZU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.35%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.34%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

13.48%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.68%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

16.61%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.12%

-2.79%

Сравнение комиссий HSCZ и HEZU

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEZU

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности HEZU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.60%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.12%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and HEZU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (4.34%) compared to HSCZ (3.35%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.41% vs 12.06% for HSCZ. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.41% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HSCZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.60% for HEZU.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while HEZU is Europe Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.52% for HEZU.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор