PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с HEZU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).

HSCZ и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у HEZU с доходностью 1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции HEZU немного впереди с 11.43%.

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с IXC
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с JEPI

Сравнение комиссий HSCZ и HEZU

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZHEZUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.90

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.34

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.47

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

5.46

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HEZU равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZHEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.90

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между HSCZ и HEZU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEZU

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности HEZU в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEZU

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEZU.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-38.80%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-11.62%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-22.79%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-38.80%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.39%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.89%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.14%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEZU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.56%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.58%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.11%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

16.22%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

18.37%

-2.72%