PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCZ с HEZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и HEZU составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCZ с HEZU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).

HSCZ и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или HEZU.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.67

HEZU:

0.75

Коэф-т Сортино

HSCZ:

1.00

HEZU:

1.09

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.14

HEZU:

1.15

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.82

HEZU:

0.86

Коэф-т Мартина

HSCZ:

3.53

HEZU:

3.32

Индекс Язвы

HSCZ:

2.96%

HEZU:

3.83%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.87%

HEZU:

18.08%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

HEZU:

-38.80%

Текущая просадка

HSCZ:

-0.24%

HEZU:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 14.68%.

HSCZ

С начала года

7.63%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

8.31%

1 год

10.52%

3 года

11.29%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

HEZU

С начала года

14.68%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

15.91%

1 год

13.54%

3 года

15.69%

5 лет

15.67%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Сравнение комиссий HSCZ и HEZU

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и HEZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг риск-скорректированной доходности HEZU, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEZU

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности HEZU в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.03%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.42%2.77%2.52%23.25%2.25%2.32%5.40%3.47%1.92%3.11%2.68%1.15%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEZU

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEZU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEZU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.40%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...