PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSCZ с HEZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с HEZU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSCZ returned 12.16%/yr vs 12.58%/yr for HEZU. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.52%/yr for HEZU.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и HEZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 16.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HSCZ имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции HEZU немного впереди с 12.58%.

HSCZ

1 день
0.61%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
13.63%
1 год
24.32%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.69%

HEZU

1 день
-0.44%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
11.43%
С начала года
16.02%
1 год
27.84%
3 года*
19.69%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.58%
Всё время*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HEZU

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
$884.76K$1.35M$1.42M

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
$1.55M$1.74M$1.30M

Сравнение доходности по годам HSCZ и HEZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		13.63%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		16.02%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%

Correlation

The correlation between HSCZ and HEZU is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.78

The correlation between HSCZ and HEZU shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HSCZ и HEZU

Секторы
HSCZ
HEZU

Промышленность

24.1%
20.5%

Финансовые услуги

12.7%
24.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
7.9%

Технологии

10.8%
16.8%

Недвижимость

10.0%
0.8%

Сырьевые материалы

9.8%
3.9%

Здравоохранение

6.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.5%

Промышленность

HSCZ
24.1%
HEZU
20.5%

Финансовые услуги

HSCZ
12.7%
HEZU
24.7%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
12.6%
HEZU
7.9%

Технологии

HSCZ
10.8%
HEZU
16.8%

Недвижимость

HSCZ
10.0%
HEZU
0.8%

Сырьевые материалы

HSCZ
9.8%
HEZU
3.9%

Здравоохранение

HSCZ
6.1%
HEZU
5.8%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
4.9%
HEZU
5.5%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.7%
HEZU
3.9%

Энергетика

HSCZ
3.3%
HEZU
3.5%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.1%
HEZU
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSXHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWTHEZU с DBEZ

Доходность на риск

HSCZ vs. HEZU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSCZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZHEZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.79

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.57

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

9.96

+0.59

HSCZ vs. HEZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEZU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и HEZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и HEZU

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZHEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-38.80%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.95%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-14.83%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-22.79%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-38.80%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-5.77%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.80%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и HEZU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.68%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZHEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.28%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

13.49%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

15.62%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.63%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

18.15%

-2.79%

Сравнение комиссий HSCZ и HEZU

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и HEZU

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности HEZU в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.52%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.07%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and HEZU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (4.28%) compared to HSCZ (3.68%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs HEZU's -38.80%.

On 10-year performance, HEZU leads with 12.58% vs 12.16% for HSCZ. On fees, HSCZ is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEZU has performed better with a 12.58% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HSCZ is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HSCZ has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.52% for HEZU.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while HEZU is Europe Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.52% for HEZU.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и HEZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор