Сравнение HSCZ с HEZU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU).
HSCZ и HEZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или HEZU.
Основные характеристики
| HSCZ | HEZU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.14% | 7.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.10% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.49% | 10.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 11.37% |
| Макс. просадка | -34.89% | -38.80% |
| Current Drawdown | -1.46% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и HEZU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и HEZU
С начала года, HSCZ показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у HEZU с доходностью 7.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и HEZU
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEZU в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c HEZU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и HEZU
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности HEZU в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.81% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.35% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и HEZU
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки HEZU в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и HEZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и HEZU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.93%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEZU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.