PortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с MSMLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и MSMLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.07%
78.58%
HSCZ
MSMLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.46

MSMLX:

-0.32

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.74

MSMLX:

-0.32

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.11

MSMLX:

0.96

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.57

MSMLX:

-0.24

Коэф-т Мартина

HSCZ:

2.46

MSMLX:

-0.58

Индекс Язвы

HSCZ:

2.95%

MSMLX:

9.37%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.68%

MSMLX:

17.04%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

MSMLX:

-36.40%

Текущая просадка

HSCZ:

-3.22%

MSMLX:

-13.23%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.65%.


HSCZ

С начала года

0.56%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

1.61%

1 год

6.53%

5 лет

12.25%

10 лет

N/A

MSMLX

С начала года

-0.65%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-8.92%

1 год

-6.63%

5 лет

12.10%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCZ и MSMLX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.


График комиссии MSMLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSMLX: 1.37%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и MSMLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

MSMLX
Ранг риск-скорректированной доходности MSMLX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.46
MSMLX: -0.32
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.74
MSMLX: -0.32
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HSCZ: 1.11
MSMLX: 0.96
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.57
MSMLX: -0.24
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.46
MSMLX: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
-0.32
HSCZ
MSMLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и MSMLX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности MSMLX в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
3.97%3.95%8.36%8.04%5.83%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%0.39%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и MSMLX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, примерно равная максимальной просадке MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
-13.23%
HSCZ
MSMLX

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и MSMLX

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
8.58%
HSCZ
MSMLX