Сравнение HSCZ с MSMLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).
HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. MSMLX управляется Matthews Asia Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или MSMLX.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и MSMLX
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -5.41%.
HSCZ
10.52%
-2.28%
0.20%
17.03%
8.22%
N/A
MSMLX
-5.41%
-8.39%
-8.04%
-8.69%
6.82%
1.58%
Основные характеристики
| HSCZ | MSMLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | -0.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | -0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | -0.32 |
| Коэф-т Мартина | 7.99 | -1.90 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 4.60% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 15.47% |
| Макс. просадка | -34.89% | -45.68% |
| Текущая просадка | -2.94% | -27.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и MSMLX
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.
Корреляция
Корреляция между HSCZ и MSMLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и MSMLX
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности MSMLX в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.56% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.68% | 1.59% | 0.39% | 0.00% | 0.21% | 0.51% | 0.49% | 0.43% | 0.43% | 0.13% | 0.39% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и MSMLX
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки MSMLX в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и MSMLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и MSMLX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.65%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.