PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с MSMLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		1.96%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		-0.43%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции HSCZ превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.25% соответственно.

HSCZ

1 день
2.14%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.54%
1 год
27.45%
3 года*
16.89%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.13%

MSMLX

1 день
-1.87%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-1.97%
1 год
15.42%
3 года*
6.49%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCFHSCZ с IXC
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFXMSMLX с EEMS

Сравнение комиссий HSCZ и MSMLX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.83

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.20

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

0.87

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.63

2.85

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.83

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Корреляция

Корреляция между HSCZ и MSMLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и MSMLX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности MSMLX в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.19%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.50%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и MSMLX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, примерно равная максимальной просадке MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-36.40%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-12.89%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-28.00%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-34.33%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-12.89%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-9.30%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.93%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и MSMLX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.16%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

12.87%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

17.61%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

17.24%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.83%

-1.18%