PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSCZ с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с ISVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - HSCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSCZ returned 11.12%/yr vs 11.51%/yr for ISVL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.31%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCZ показывает доходность 13.63%, а ISVL немного выше – 14.21%.

HSCZ

1 день
0.61%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
7.82%
С начала года
13.63%
1 год
24.32%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.16%
Всё время*
10.69%

ISVL

1 день
0.72%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
5.73%
С начала года
14.21%
1 год
29.08%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
$1.55M$1.74M$1.30M

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
$805.24K$840.49K$977.43K

Сравнение доходности по годам HSCZ и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		13.63%25.74%12.89%17.03%-11.46%9.69%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		14.21%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between HSCZ and ISVL is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between HSCZ and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и ISVL

Секторы
HSCZ
ISVL

Промышленность

24.1%
23.7%

Финансовые услуги

12.7%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.7%

Технологии

10.8%
4.7%

Недвижимость

10.0%
10.8%

Сырьевые материалы

9.8%
9.0%

Здравоохранение

6.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.8%

Энергетика

3.3%
6.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Промышленность

HSCZ
24.1%
ISVL
23.7%

Финансовые услуги

HSCZ
12.7%
ISVL
21.7%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
12.6%
ISVL
10.7%

Технологии

HSCZ
10.8%
ISVL
4.7%

Недвижимость

HSCZ
10.0%
ISVL
10.8%

Сырьевые материалы

HSCZ
9.8%
ISVL
9.0%

Здравоохранение

HSCZ
6.1%
ISVL
3.7%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
4.9%
ISVL
5.4%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.7%
ISVL
2.8%

Энергетика

HSCZ
3.3%
ISVL
6.1%

Коммунальные услуги

HSCZ
2.1%
ISVL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с EWUSHSCZ с DEMSXHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с DISVX

Доходность на риск

HSCZ vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSCZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSCZISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.95

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.77

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.34

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

9.10

+1.46

HSCZ vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ISVL

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-30.48%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.48%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-12.50%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-30.48%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.49%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.20%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ISVL

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.68%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.14%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

12.81%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

14.98%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

16.92%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

16.71%

-1.35%

Сравнение комиссий HSCZ и ISVL

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ISVL

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ISVL в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.07%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.02%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and ISVL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.14%) compared to HSCZ (3.68%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 11.51% vs 11.12% for HSCZ. On fees, ISVL is cheaper at 0.31% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 11.51% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 3.02% for ISVL.

HSCZ is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.31% for ISVL.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор