Сравнение HSCZ с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
HSCZ и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или ISVL.
Основные характеристики
| HSCZ | ISVL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.14% | 1.39% |
| Дох-ть за 1 год | 15.10% | 10.84% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 2.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 13.83% |
| Макс. просадка | -34.89% | -30.48% |
| Current Drawdown | -1.46% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и ISVL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и ISVL
С начала года, HSCZ показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у ISVL с доходностью 1.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и ISVL
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и ISVL
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ISVL в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.81% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.77% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и ISVL
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и ISVL
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 2.93%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.