PortfoliosLab logo
Сравнение HSCZ с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и ISVL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
27.40%
HSCZ
ISVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.44

ISVL:

0.85

Коэф-т Сортино

HSCZ:

0.71

ISVL:

1.29

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.10

ISVL:

1.18

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.54

ISVL:

1.22

Коэф-т Мартина

HSCZ:

2.35

ISVL:

3.45

Индекс Язвы

HSCZ:

2.94%

ISVL:

4.44%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.73%

ISVL:

18.04%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

HSCZ:

-3.72%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 11.48%.


HSCZ

С начала года

0.04%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

1.97%

1 год

6.72%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCZ и ISVL

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HSCZ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HSCZ: 0.44
ISVL: 0.85
Коэффициент Сортино HSCZ, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCZ: 0.71
ISVL: 1.29
Коэффициент Омега HSCZ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HSCZ: 1.10
ISVL: 1.18
Коэффициент Кальмара HSCZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSCZ: 0.54
ISVL: 1.22
Коэффициент Мартина HSCZ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HSCZ: 2.35
ISVL: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.85
HSCZ
ISVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ISVL

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ISVL в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.26%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ISVL

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.72%
0
HSCZ
ISVL

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ISVL

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 10.46%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
12.40%
HSCZ
ISVL