PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCZ с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCZ и ISVL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCZ с ISVL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).

HSCZ и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCZ или ISVL.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCZ:

0.67

ISVL:

1.00

Коэф-т Сортино

HSCZ:

1.00

ISVL:

1.45

Коэф-т Омега

HSCZ:

1.14

ISVL:

1.21

Коэф-т Кальмара

HSCZ:

0.82

ISVL:

1.39

Коэф-т Мартина

HSCZ:

3.53

ISVL:

3.91

Индекс Язвы

HSCZ:

2.96%

ISVL:

4.43%

Дневная вол-ть

HSCZ:

15.87%

ISVL:

17.78%

Макс. просадка

HSCZ:

-34.89%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

HSCZ:

-0.24%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 20.02%.

HSCZ

С начала года

7.63%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

8.31%

1 год

9.63%

3 года

11.29%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

ISVL

С начала года

20.02%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

16.56%

1 год

16.75%

3 года

12.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Сравнение комиссий HSCZ и ISVL

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCZ и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCZ c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и ISVL

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности ISVL в 3.26%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.03%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.26%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и ISVL

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и ISVL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и ISVL

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...