PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCZ с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

HSCZ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCZ и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.75%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции HSCZ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.32% против 28.39% соответственно.

HSCZ

1 день
1.75%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.75%
6 месяцев
9.45%
1 год
29.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.32%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с EWUSHSCZ с ISVLHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий HSCZ и SOXX

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

HSCZ vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

2.63

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.44

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

16.46

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между HSCZ и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и SOXX

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		3.14%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и SOXX

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCZSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-70.21%

+35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-18.27%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-45.75%

+25.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-45.75%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-7.95%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-20.10%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.92%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и SOXX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.32%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCZSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

12.83%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

26.41%

-17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

40.12%

-25.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

35.48%

-22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

32.98%

-17.33%