PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCZ с AVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCZ с AVDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. HSCZ is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, HSCZ returned 28.62% vs 32.62% for AVDS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSCZ charges 0.43%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.

Доходность

Сравнение доходности HSCZ и AVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCZ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 12.02%.

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%

AVDS

1 день
-1.09%
1 месяц
2.73%
С начала года
12.02%
6 месяцев
15.40%
1 год
32.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCZ и AVDS

2026 (YTD)202520242023
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%4.79%
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		12.02%38.18%3.20%3.79%

Correlation

The correlation between HSCZ and AVDS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2023 г.

0.84

The correlation between HSCZ and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSCZ и AVDS

Секторы
HSCZ
AVDS

Промышленность

23.3%
22.6%

Финансовые услуги

16.0%
12.1%

Сырьевые материалы

13.7%
17.0%

Технологии

9.8%
9.7%

Недвижимость

9.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.8%

Энергетика

4.1%
6.1%

Коммунальные услуги

3.5%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Здравоохранение

3.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.1%

Промышленность

HSCZ
23.3%
AVDS
22.6%

Финансовые услуги

HSCZ
16.0%
AVDS
12.1%

Сырьевые материалы

HSCZ
13.7%
AVDS
17.0%

Технологии

HSCZ
9.8%
AVDS
9.7%

Недвижимость

HSCZ
9.6%
AVDS
3.2%

Потребительский циклический сектор

HSCZ
8.1%
AVDS
12.8%

Энергетика

HSCZ
4.1%
AVDS
6.1%

Коммунальные услуги

HSCZ
3.5%
AVDS
3.2%

Коммуникационные услуги

HSCZ
3.5%
AVDS
2.9%

Здравоохранение

HSCZ
3.3%
AVDS
4.5%

Потребительский защитный сектор

HSCZ
2.9%
AVDS
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с HEZUHSCZ с ISCF
Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC

Доходность на риск

HSCZ vs. AVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCZ c AVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCZAVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.21

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.04

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.63

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.84

10.24

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCZ vs. AVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCZ на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDS равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCZ и AVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCZAVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.26

-0.60

Просадки

Сравнение просадок HSCZ и AVDS

Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и AVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCZAVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.89%

-13.51%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.44%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.73%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.84%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.19%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCZ и AVDS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 3.44%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCZAVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.46%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.43%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

14.87%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

15.36%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.36%

+0.30%

Сравнение комиссий HSCZ и AVDS

HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCZ и AVDS

Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AVDS в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.16%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

HSCZ and AVDS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.46%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, HSCZ dropped -34.89% vs AVDS's -13.51%.

On 1-year performance, AVDS leads with 32.62% vs 28.62% for HSCZ. On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 32.62% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

HSCZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.16% for AVDS.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.43% for HSCZ and 0.30% for AVDS.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCZ и AVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор