Сравнение HSCZ с AVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS).
HSCZ и AVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCZ и AVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCZ и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 1.96% | 25.74% | 12.89% | 4.79% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.97% | 38.18% | 3.20% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCZ показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 2.97%.
HSCZ
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 27.45%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.13%
AVDS
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 35.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCZ и AVDS
HSCZ берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVDS в 0.30%.
Доходность на риск
HSCZ vs. AVDS — Ранг доходности на риск
HSCZ
AVDS
Сравнение HSCZ c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCZ | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.73 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.78 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 11.23 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCZ | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HSCZ и AVDS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCZ и AVDS
Дивидендная доходность HSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVDS в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.19% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.35% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSCZ и AVDS
Максимальная просадка HSCZ за все время составила -34.89%, что больше максимальной просадки AVDS в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCZ и AVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCZ | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.89% | -13.51% | -21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.88% | -12.44% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -9.50% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.84% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.08% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCZ и AVDS
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) составляет 5.41%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что HSCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCZ | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 7.45% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 11.46% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 17.16% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 15.18% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.18% | +0.47% |