PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.78% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий HSCSX и TISBX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.11

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.65

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.05

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.02

Корреляция

Корреляция между HSCSX и TISBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и TISBX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и TISBX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-56.50%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-13.90%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-31.89%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-41.69%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-7.88%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.74%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.70%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и TISBX

Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

7.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.50%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

23.37%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.58%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

23.39%

-1.02%