Сравнение HSCSX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.92% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и PRSVX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
HSCSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
HSCSX
PRSVX
Сравнение HSCSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.44 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.26 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.08 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 8.63 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.44 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.52 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и PRSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и PRSVX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и PRSVX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -55.37% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.04% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -28.17% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -40.97% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.61% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.52% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.68% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и PRSVX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.80% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.72% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.12% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 23.88% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.42% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 21.28% | +1.09% |