Сравнение HSCSX с HSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HSTIX управляется Homestead. Фонд был запущен 28 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и HSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и HSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | -2.68% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | -7.17% | 17.36% | 24.40% | 27.24% | -18.53% | 28.07% | 17.81% | 30.77% | -4.98% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у HSTIX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям HSTIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 13.31% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 6.03%
HSTIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и HSTIX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HSTIX в 0.50%.
Доходность на риск
HSCSX vs. HSTIX — Ранг доходности на риск
HSCSX
HSTIX
Сравнение HSCSX c HSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Stock Index Fund (HSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | HSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 4.91 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и HSTIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и HSTIX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности HSTIX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 11.18% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
HSTIX Homestead Stock Index Fund | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и HSTIX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке HSTIX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -55.64% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.13% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -24.78% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -33.82% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -8.97% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -11.65% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.51% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и HSTIX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Homestead Stock Index Fund (HSTIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | HSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.23% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 9.07% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 18.08% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 16.89% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.02% | +4.33% |