PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с HOVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с HOVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HOVLX управляется Homestead. Фонд был запущен 19 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и HOVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и HOVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		1.29%14.60%14.29%12.03%-5.67%25.09%7.74%27.72%-6.52%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у HOVLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям HOVLX по среднегодовой доходности: 6.35% против 11.84% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

HOVLX

1 день
2.55%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.62%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Homestead Funds Value Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с XLGHSCSX с AVUVHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с HOVLX:
HOVLX с HSTIXHOVLX с PEYAXHOVLX с SCHVHOVLX с DGROHOVLX с VOOHOVLX с FDVVHOVLX с VTV

Сравнение комиссий HSCSX и HOVLX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HOVLX в 0.63%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
HOVLX
Homestead Funds Value Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. HOVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOVLX
Ранг доходности на риск HOVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOVLX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c HOVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Funds Value Fund (HOVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXHOVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.90

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.33

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

5.58

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. HOVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HOVLX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и HOVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXHOVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Корреляция

Корреляция между HSCSX и HOVLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и HOVLX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HOVLX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
HOVLX
Homestead Funds Value Fund		10.48%10.62%9.71%5.75%10.54%8.65%16.55%15.30%11.01%5.34%10.00%7.22%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и HOVLX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке HOVLX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HOVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXHOVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-57.90%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.15%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-19.32%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-38.08%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-5.90%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.84%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.83%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и HOVLX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Homestead Funds Value Fund (HOVLX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXHOVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.79%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

8.65%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

16.49%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

15.11%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

17.90%

+4.47%