PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с HOSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с HOSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и HOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и HOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у HOSGX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции HSCSX превзошли акции HOSGX по среднегодовой доходности: 6.35% против 1.45% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с SCHVHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHD

Сравнение комиссий HSCSX и HOSGX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HOSGX в 0.75%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. HOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c HOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXHOSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.30

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.98

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.64

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

8.47

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. HOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HOSGX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и HOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXHOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.30

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.21

-0.84

Корреляция

Корреляция между HSCSX и HOSGX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и HOSGX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности HOSGX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и HOSGX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки HOSGX в -7.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и HOSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXHOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-7.99%

-47.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-1.38%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-7.72%

-21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-7.99%

-36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-0.98%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-0.64%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

0.43%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и HOSGX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXHOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

0.68%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

1.58%

+12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

2.48%

+21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

3.26%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

2.60%

+19.77%