PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOSGX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOSGX с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

HOSGX управляется Homestead. Фонд был запущен 30 апр. 1995 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HOSGX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOSGX и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		-0.08%5.35%2.80%4.44%-5.42%-1.19%4.11%3.35%1.25%0.87%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, HOSGX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции HOSGX уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 1.45% против 10.62% соответственно.

HOSGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.15%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.20%
10 лет*
1.45%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с HOSGX:
HOSGX с HABDXHOSGX с FZROXHOSGX с FNILXHOSGX с SCHXHOSGX с LAMRHOSGX с SCHDHOSGX с HOSBX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий HOSGX и SCHV

HOSGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

HOSGX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOSGX
Ранг доходности на риск HOSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOSGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOSGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOSGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOSGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOSGX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOSGXSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.64

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.48

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.91

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOSGX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOSGX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOSGX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOSGXSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.68

+0.53

Корреляция

Корреляция между HOSGX и SCHV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOSGX и SCHV

Дивидендная доходность HOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOSGX
Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund		2.91%3.20%2.96%2.28%1.20%0.33%2.52%1.94%1.44%1.06%0.84%0.85%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок HOSGX и SCHV

Максимальная просадка HOSGX за все время составила -7.99%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSGX и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

HOSGXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.99%

-37.08%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-11.93%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.72%

-19.78%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.99%

-37.08%

+29.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-4.58%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-3.86%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.55%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HOSGX и SCHV

Текущая волатильность для Homestead Funds Short-Term Government Securities Fund (HOSGX) составляет 0.68%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что HOSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOSGXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.13%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

8.08%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

15.42%

-12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

14.48%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

16.91%

-14.31%