PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.49% соответственно.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с AVUVHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHA
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий HSCSX и BOSOX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

HSCSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.11

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.03

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.04

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

-0.13

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.11

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.49

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Корреляция

Корреляция между HSCSX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и BOSOX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и BOSOX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-51.32%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.89%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-22.36%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-36.79%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-14.43%

+6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-7.26%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и BOSOX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.68%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

10.66%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

19.02%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

17.84%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.56%

+2.81%