Сравнение HRZN с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Доходность
Сравнение доходности HRZN и ORC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRZN и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -32.19% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 1.57% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Фундаментальные показатели
HRZN:
$176.59M
ORC:
$1.16B
HRZN:
$1.05
ORC:
$1.19
HRZN:
3.96
ORC:
5.88
HRZN:
0.08
ORC:
0.02
HRZN:
4.33
ORC:
9.57
HRZN:
0.55
ORC:
0.84
HRZN:
$41.52M
ORC:
$101.20M
HRZN:
-$3.93M
ORC:
$97.60M
HRZN:
-$10.37M
ORC:
$356.52M
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -32.19%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 1.00% против -2.83% соответственно.
HRZN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -30.17%
- С начала года
- -32.19%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -46.83%
- 3 года*
- -17.16%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 1.00%
ORC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -9.79%
- 10 лет*
- -2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. ORC — Ранг доходности на риск
HRZN
ORC
Сравнение HRZN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRZN | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | 0.59 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | 0.93 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.13 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.70 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.97 | 2.29 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.59 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между HRZN и ORC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и ORC
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.46%, что больше доходности ORC в 20.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 30.46% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.66% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и ORC
Максимальная просадка HRZN за все время составила -61.42%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и ORC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.42% | -75.77% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -16.32% | -31.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.42% | -68.46% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.42% | -75.77% | +14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.18% | -45.24% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -28.60% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.59% | 5.78% | +17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и ORC
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 30.22% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.22% | 8.47% | +21.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 14.83% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 24.18% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 30.01% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.80% | 37.73% | -1.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности