PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с ORC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или ORC.

Корреляция

Корреляция между HRZN и ORC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HRZN и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.87%
-29.86%
HRZN
ORC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.61

ORC:

0.03

Коэф-т Сортино

HRZN:

-0.67

ORC:

0.21

Коэф-т Омега

HRZN:

0.90

ORC:

1.03

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.38

ORC:

0.01

Коэф-т Мартина

HRZN:

-0.91

ORC:

0.11

Индекс Язвы

HRZN:

16.10%

ORC:

7.85%

Дневная вол-ть

HRZN:

24.14%

ORC:

24.79%

Макс. просадка

HRZN:

-60.45%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

HRZN:

-30.93%

ORC:

-55.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$352.90M

ORC:

$783.86M

EPS

HRZN:

-$0.16

ORC:

$0.57

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

ORC:

0.00

Коэффициент P/S

HRZN:

3.53

ORC:

15.01

Коэффициент P/B

HRZN:

1.04

ORC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$42.10M

ORC:

-$23.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$35.26M

ORC:

$126.02M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

ORC:

-$19.78M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.02% против -6.08% соответственно.

HRZN

С начала года

2.16%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-14.38%

5 лет

8.71%

10 лет

6.02%

ORC

С начала года

-2.15%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

0.79%

1 год

-0.32%

5 лет

-2.32%

10 лет

-6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRZN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRZN: -0.61
ORC: 0.03
Коэффициент Сортино HRZN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRZN: -0.67
ORC: 0.21
Коэффициент Омега HRZN, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRZN: 0.90
ORC: 1.03
Коэффициент Кальмара HRZN, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRZN: -0.38
ORC: 0.01
Коэффициент Мартина HRZN, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRZN: -0.91
ORC: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.03
HRZN
ORC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и ORC

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 15.09%, что меньше доходности ORC в 19.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		15.09%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.78%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и ORC

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.93%
-55.32%
HRZN
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и ORC

Текущая волатильность для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) составляет 13.16%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что HRZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
16.39%
HRZN
ORC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию