PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRZN с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRZN с ORC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или ORC.

Корреляция

Корреляция между HRZN и ORC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HRZN и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRZN:

-0.93

ORC:

-0.04

Коэф-т Сортино

HRZN:

-1.15

ORC:

0.17

Коэф-т Омега

HRZN:

0.80

ORC:

1.02

Коэф-т Кальмара

HRZN:

-0.67

ORC:

0.00

Коэф-т Мартина

HRZN:

-1.62

ORC:

0.00

Индекс Язвы

HRZN:

17.89%

ORC:

8.79%

Дневная вол-ть

HRZN:

29.86%

ORC:

24.36%

Макс. просадка

HRZN:

-60.44%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

HRZN:

-41.44%

ORC:

-55.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRZN:

$295.00M

ORC:

$783.11M

EPS

HRZN:

-$0.95

ORC:

$0.37

Коэффициент PEG

HRZN:

2.07

ORC:

0.00

Коэффициент P/S

HRZN:

3.00

ORC:

14.99

Коэффициент P/B

HRZN:

1.00

ORC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

HRZN:

$66.62M

ORC:

-$2.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

HRZN:

$59.77M

ORC:

$147.37M

EBITDA (12 мес.)

HRZN:

$14.03M

ORC:

$58.72M

Доходность по периодам

С начала года, HRZN показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 4.05% против -6.15% соответственно.

HRZN

С начала года

-13.39%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

-14.07%

1 год

-27.60%

5 лет

3.85%

10 лет

4.05%

ORC

С начала года

-2.03%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

0.65%

1 год

-1.34%

5 лет

-3.56%

10 лет

-6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRZN и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRZN
Ранг риск-скорректированной доходности HRZN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRZN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRZN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRZN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRZN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRZN c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HRZN на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRZN и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRZN и ORC

Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что меньше доходности ORC в 20.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation		18.06%14.68%10.02%10.43%7.54%9.44%9.28%10.67%10.70%12.96%11.76%9.86%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.08%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок HRZN и ORC

Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HRZN и ORC

Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 20.61% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRZN и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
24.52M
21.35M
(HRZN) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRZN и ORC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(HRZN) Валовая рентабельность
(ORC) Валовая рентабельность
HRZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.52M при выручке в 24.52M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ORC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.35M при выручке в 21.35M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HRZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.96M при выручке в 24.52M, что соответствует операционной рентабельности 93.6%.

ORC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.96M при выручке в 21.35M, что соответствует операционной рентабельности 98.2%.

HRZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Horizon Technology Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.10M при выручке в 24.52M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.

ORC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Orchid Island Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.12M при выручке в 21.35M, что соответствует чистой рентабельности 80.2%.