Сравнение HRZN с ORC
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. HRZN operates in Asset Management (Financial Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, HRZN returned 2.29%/yr vs -3.12%/yr for ORC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 2.29% против -3.12% соответственно.
HRZN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 19.14%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -22.84%
- 3 года*
- -14.28%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 2.29%
ORC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -8.17%
- 10 лет*
- -3.12%
Сравнение доходности по годам HRZN и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -20.19% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.14% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between HRZN and ORC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between HRZN and ORC shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRZN:
$201.57M
ORC:
$1.29B
HRZN:
$0.63
ORC:
$0.85
HRZN:
6.72
ORC:
7.98
HRZN:
0.14
ORC:
0.03
HRZN:
3.54
ORC:
5.70
HRZN:
0.60
ORC:
0.93
HRZN:
$53.12M
ORC:
$181.13M
HRZN:
$47.15M
ORC:
$87.42M
HRZN:
$51.20M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. ORC — Ранг доходности на риск
HRZN
ORC
Сравнение HRZN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRZN | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.04 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.33 | -3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRZN и ORC
Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -75.77% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -16.58% | -30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.36% | -43.06% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -64.80% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -75.77% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.13% | -44.93% | -8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -28.87% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 7.41% | +19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и ORC
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 6.75% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.39% | 17.88% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.88% | 21.51% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.92% | 29.80% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.68% | 37.73% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и ORC
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 36.16%, что больше доходности ORC в 20.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 36.16% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.56% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRZN and ORC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (18.44%) compared to ORC (6.75%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRZN и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор