Сравнение HRZN с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRZN или ORC.
Основные характеристики
| HRZN | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.52% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | -11.77% | 28.24% |
| Дох-ть за 3 года | -10.20% | -19.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.18% | -9.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.22% | -5.51% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.78 | 1.73 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | 6.99 |
| Индекс Язвы | 10.80% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 18.63% | 26.03% |
| Макс. просадка | -60.46% | -75.77% |
| Текущая просадка | -31.04% | -56.80% |
Фундаментальные показатели
| HRZN | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $358.17M | $595.17M |
| EPS | -$0.15 | $1.22 |
| PEG коэффициент | 2.07 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $90.34M | $44.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $76.02M | $31.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $24.89M | $220.96M |
Корреляция
Корреляция между HRZN и ORC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и ORC
С начала года, HRZN показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.22% против -5.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRZN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и ORC
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что меньше доходности ORC в 18.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 14.03% | 10.02% | 10.43% | 7.54% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% | 9.86% | 9.71% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.97% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и ORC
Максимальная просадка HRZN за все время составила -60.46%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и ORC
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности