Сравнение HRZN с ORC
HRZN (Horizon Technology Finance Corporation) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. HRZN operates in Asset Management (Financial Services), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, HRZN returned 1.83%/yr vs -3.25%/yr for ORC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRZN и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRZN показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции HRZN превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 1.83% против -3.25% соответственно.
HRZN
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -15.58%
- 5 лет*
- -12.46%
- 10 лет*
- 1.83%
ORC
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- -3.25%
Сравнение доходности по годам HRZN и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -22.32% | -14.44% | -22.87% | 26.99% | -19.72% | 29.74% | 14.08% | 26.88% | 11.71% | 18.62% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 0.19% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between HRZN and ORC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between HRZN and ORC shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRZN:
$220.02M
ORC:
$1.26B
HRZN:
$0.63
ORC:
$0.85
HRZN:
7.33
ORC:
7.83
HRZN:
0.15
ORC:
0.03
HRZN:
3.87
ORC:
5.59
HRZN:
0.66
ORC:
0.91
HRZN:
$53.12M
ORC:
$181.13M
HRZN:
$47.15M
ORC:
$87.42M
HRZN:
$51.20M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRZN vs. ORC — Ранг доходности на риск
HRZN
ORC
Сравнение HRZN c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRZN | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.08 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.56 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.81 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.03 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HRZN и ORC
Максимальная просадка HRZN за все время составила -62.57%, что меньше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRZN и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -75.77% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -15.79% | -31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.36% | -43.06% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.57% | -67.00% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.57% | -75.77% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.39% | -45.99% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -28.81% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 6.67% | +18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRZN и ORC
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HRZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRZN | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 4.36% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.28% | 17.30% | +20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 20.95% | +19.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 29.81% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 37.67% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRZN и ORC
Дивидендная доходность HRZN за последние двенадцать месяцев составляет около 25.16%, что больше доходности ORC в 20.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 25.16% | 20.47% | 15.24% | 10.40% | 10.86% | 7.85% | 9.44% | 9.28% | 10.67% | 10.70% | 12.96% | 11.76% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.96% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRZN и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horizon Technology Finance Corporation и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HRZN and ORC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRZN has higher volatility (14.60%) compared to ORC (4.36%). In terms of maximum drawdown, HRZN dropped -62.57% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRZN и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор