Сравнение PECO с O
PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PECO returned 10.75%/yr vs 3.45%/yr for O. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PECO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PECO показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у O с доходностью 14.63%.
PECO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.84%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $42.04M | $36.99M | $42.22M |
Сравнение доходности по годам PECO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 19.19% | -1.59% | 6.20% | 18.53% | -0.33% | 19.67% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 9.51% |
Correlation
The correlation between PECO and O is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between PECO and O has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PECO:
$5.34B
O:
$58.47B
PECO:
$1.48
O:
$0.85
PECO:
28.13
O:
74.13
PECO:
0.41
O:
6.04
PECO:
5.38
O:
7.05
PECO:
$750.89M
O:
$6.05B
PECO:
$533.12M
O:
$2.59B
PECO:
$411.50M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PECO vs. O — Ранг доходности на риск
PECO
O
Сравнение PECO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PECO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.41 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 3.20 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PECO и O
Максимальная просадка PECO за все время составила -23.11%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PECO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PECO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | -48.45% | +25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -11.10% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -22.36% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -34.48% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.16% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -9.18% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.90% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PECO и O
Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.25% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PECO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 12.79% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 16.46% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 19.04% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 25.65% | -3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PECO и O
Дивидендная доходность PECO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | 3.11% | 3.52% | 3.18% | 3.12% | 3.43% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PECO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Phillips Edison & Company, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PECO and O have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to PECO (5.25%). In terms of maximum drawdown, PECO dropped -23.11% vs O's -48.45%.
PECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PECO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор