PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAD с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с SUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLAD (Gladstone Capital Corporation) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. GLAD operates in Asset Management (Financial Services), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, GLAD returned 12.43%/yr vs 17.28%/yr for SUN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLAD и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции GLAD уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 12.43% против 17.28% соответственно.

GLAD

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-21.74%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
12.43%

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAD и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLAD
Gladstone Capital Corporation		-4.69%-21.14%46.99%22.71%-10.43%40.50%-0.69%48.58%-13.07%7.05%
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between GLAD and SUN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.22

The correlation between GLAD and SUN shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$536.66M

SUN:

$3.40T

EPS

GLAD:

$1.09

SUN:

$0.06

Коэффициент P/E

GLAD:

17.44

SUN:

1.03K

Коэффициент P/S

GLAD:

7.31

SUN:

42.85

Коэффициент P/B

GLAD:

1.11

SUN:

1.32K

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$66.59M

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$28.95M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$27.90M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Capital Corporation

Sunoco LP

Часто сравнивают с GLAD:
GLAD с GAINGLAD с MAINGLAD с GOODGLAD с HRZNGLAD с FDUSGLAD с SARGLAD с FPI
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с GESUN с EPDSUN с NBRSUN с KHCSUN с GFFSUN с CVI

Доходность на риск

GLAD vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг доходности на риск GLAD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAD c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLADSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.31

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
1.84

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.22

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.74

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

7.12

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAD vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLADSUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.31

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Просадки

Сравнение просадок GLAD и SUN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLADSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.87%

-65.47%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.22%

-10.91%

-28.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.59%

-21.29%

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.59%

-21.29%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.37%

-62.94%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.81%

-8.52%

-21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.70%

-16.32%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.15%

4.21%

+20.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и SUN

Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 7.23%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLADSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.38%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

16.65%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.26%

22.88%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

23.60%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.02%

31.87%

-1.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и SUN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SUN в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLAD
Gladstone Capital Corporation		10.36%9.85%8.37%9.16%8.42%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
21.49M
0
(GLAD) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GLAD and SUN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (9.38%) compared to GLAD (7.23%). In terms of maximum drawdown, GLAD dropped -74.87% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAD и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор