PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLAD с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GLAD и SUN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GLAD и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
392.02%
525.64%
GLAD
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

2.53

SUN:

-0.32

Коэф-т Сортино

GLAD:

3.05

SUN:

-0.29

Коэф-т Омега

GLAD:

1.45

SUN:

0.97

Коэф-т Кальмара

GLAD:

3.80

SUN:

-0.38

Коэф-т Мартина

GLAD:

10.45

SUN:

-0.65

Индекс Язвы

GLAD:

4.34%

SUN:

12.41%

Дневная вол-ть

GLAD:

17.89%

SUN:

25.57%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

GLAD:

-1.27%

SUN:

-16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$622.11M

SUN:

$7.07B

EPS

GLAD:

$4.34

SUN:

$3.91

Цена/прибыль

GLAD:

6.42

SUN:

13.29

PEG коэффициент

GLAD:

2.31

SUN:

-3.00

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$109.55M

SUN:

$23.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$100.42M

SUN:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

$74.92M

SUN:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность 41.53%, что значительно выше, чем у SUN с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.58% соответственно.


GLAD

С начала года

41.53%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

28.58%

1 год

44.64%

5 лет

16.14%

10 лет

15.23%

SUN

С начала года

-9.23%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-5.92%

1 год

-8.67%

5 лет

20.42%

10 лет

10.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLAD c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.53-0.32
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.05-0.29
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.450.97
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.80-0.38
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.45-0.65
GLAD
SUN

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SUN равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.53
-0.32
GLAD
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и SUN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности SUN в 6.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLAD
Gladstone Capital Corporation
8.70%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%8.78%
SUN
Sunoco LP
6.79%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и SUN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.27%
-16.42%
GLAD
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и SUN

Текущая волатильность для Gladstone Capital Corporation (GLAD) составляет 5.26%, в то время как у Sunoco LP (SUN) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GLAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
6.73%
GLAD
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab