PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLAD с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GLAD с SUN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLAD или SUN.

Корреляция

Корреляция между GLAD и SUN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GLAD и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.94%
632.53%
GLAD
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLAD:

1.35

SUN:

0.44

Коэф-т Сортино

GLAD:

1.74

SUN:

0.78

Коэф-т Омега

GLAD:

1.27

SUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

GLAD:

1.35

SUN:

0.51

Коэф-т Мартина

GLAD:

5.15

SUN:

1.70

Индекс Язвы

GLAD:

6.04%

SUN:

6.45%

Дневная вол-ть

GLAD:

23.11%

SUN:

25.00%

Макс. просадка

GLAD:

-74.87%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

GLAD:

-14.50%

SUN:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAD:

$564.50M

SUN:

$8.01B

EPS

GLAD:

$4.64

SUN:

$6.00

Коэффициент P/E

GLAD:

5.45

SUN:

9.80

Коэффициент PEG

GLAD:

2.31

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

GLAD:

5.92

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

GLAD:

1.15

SUN:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAD:

$79.35M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

GLAD:

-$13.47M

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, GLAD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции GLAD превзошли акции SUN по среднегодовой доходности: 13.78% против 11.33% соответственно.

GLAD

С начала года

-8.44%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

10.62%

1 год

31.51%

5 лет

26.20%

10 лет

13.78%

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

16.52%

1 год

11.58%

5 лет

31.55%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLAD и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAD
Ранг риск-скорректированной доходности GLAD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLAD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLAD c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Capital Corporation (GLAD) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GLAD: 1.35
SUN: 0.44
Коэффициент Сортино GLAD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GLAD: 1.74
SUN: 0.78
Коэффициент Омега GLAD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GLAD: 1.27
SUN: 1.10
Коэффициент Кальмара GLAD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GLAD: 1.35
SUN: 0.51
Коэффициент Мартина GLAD, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GLAD: 5.15
SUN: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа GLAD на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SUN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAD и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.44
GLAD
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAD и SUN

Дивидендная доходность GLAD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности SUN в 5.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLAD
Gladstone Capital Corporation		9.36%8.38%9.19%8.45%6.73%8.97%8.46%11.51%9.12%8.95%11.49%10.16%
SUN
Sunoco LP		5.96%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок GLAD и SUN

Максимальная просадка GLAD за все время составила -74.87%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAD и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.50%
-2.10%
GLAD
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности GLAD и SUN

Gladstone Capital Corporation (GLAD) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что GLAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.53%
12.75%
GLAD
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAD и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Capital Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию