PortfoliosLab logo
Сравнение GAIN с WSO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GAIN и WSO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GAIN и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.73%
1,925.61%
GAIN
WSO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAIN:

0.45

WSO:

0.39

Коэф-т Сортино

GAIN:

0.82

WSO:

0.77

Коэф-т Омега

GAIN:

1.11

WSO:

1.10

Коэф-т Кальмара

GAIN:

0.72

WSO:

0.62

Коэф-т Мартина

GAIN:

2.33

WSO:

1.36

Индекс Язвы

GAIN:

4.56%

WSO:

9.37%

Дневная вол-ть

GAIN:

23.52%

WSO:

31.76%

Макс. просадка

GAIN:

-80.88%

WSO:

-64.38%

Текущая просадка

GAIN:

0.00%

WSO:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAIN:

$514.62M

WSO:

$18.61B

EPS

GAIN:

$1.91

WSO:

$12.95

Коэффициент P/E

GAIN:

7.31

WSO:

35.22

Коэффициент PEG

GAIN:

5.46

WSO:

3.32

Коэффициент P/S

GAIN:

5.77

WSO:

2.45

Коэффициент P/B

GAIN:

1.04

WSO:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

GAIN:

$63.70M

WSO:

$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAIN:

$63.00M

WSO:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

GAIN:

$19.35M

WSO:

$771.52M

Доходность по периодам

С начала года, GAIN показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у WSO с доходностью -2.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAIN имеют среднегодовую доходность 17.51%, а акции WSO немного впереди с 17.61%.


GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

WSO

С начала года

-2.66%

1 месяц

-10.75%

6 месяцев

-3.07%

1 год

5.22%

5 лет

26.64%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAIN и WSO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

WSO
Ранг риск-скорректированной доходности WSO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAIN c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Investment Corporation (GAIN) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GAIN: 0.45
WSO: 0.39
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GAIN: 0.82
WSO: 0.77
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GAIN: 1.11
WSO: 1.10
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GAIN: 0.72
WSO: 0.62
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GAIN: 2.33
WSO: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа GAIN на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSO равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAIN и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.39
GAIN
WSO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAIN и WSO

Дивидендная доходность GAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности WSO в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%
WSO
Watsco, Inc.
2.43%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GAIN и WSO

Максимальная просадка GAIN за все время составила -80.88%, что больше максимальной просадки WSO в -64.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAIN и WSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-18.90%
GAIN
WSO

Волатильность

Сравнение волатильности GAIN и WSO

Текущая волатильность для Gladstone Investment Corporation (GAIN) составляет 15.39%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что GAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
16.99%
GAIN
WSO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAIN и WSO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Investment Corporation и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию