PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с HRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с HRVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. HRVIX управляется Heartland. Фонд был запущен 26 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и HRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и HRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		4.95%1.06%-0.28%1.83%-4.99%24.89%12.62%26.00%-13.12%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у HRVIX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции HRVIX по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.20% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

HRVIX

1 день
2.64%
1 месяц
-7.65%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.49%
1 год
15.33%
3 года*
2.39%
5 лет*
0.92%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Heartland Value Plus Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с HRVIX:
HRVIX с VOOHRVIX с VYMHRVIX с HRMDXHRVIX с HWSIXHRVIX с FISVXHRVIX с AVALXHRVIX с BRSIX

Сравнение комиссий HRTVX и HRVIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии HRVIX в 1.15%.

HRVIX
Heartland Value Plus Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. HRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HRVIX
Ранг доходности на риск HRVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRVIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c HRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXHRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.70

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.12

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.00

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.42

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. HRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HRVIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и HRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXHRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.70

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между HRTVX и HRVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и HRVIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности HRVIX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
HRVIX
Heartland Value Plus Fund		0.59%0.62%3.00%1.43%2.25%24.50%1.03%1.47%1.13%0.14%0.65%8.78%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и HRVIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки HRVIX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и HRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXHRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-46.82%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.66%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-28.50%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-36.47%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-9.18%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.65%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.60%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и HRVIX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Heartland Value Plus Fund (HRVIX) имеют волатильность 6.14% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXHRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.19%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.77%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

22.42%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

19.75%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

21.63%

-0.61%