PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с GOGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с GOGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. GOGFX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и GOGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и GOGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		3.56%1.16%4.87%11.10%-7.11%24.78%4.21%26.31%-8.99%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у GOGFX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции GOGFX по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.06% соответственно.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

GOGFX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
3.56%
6 месяцев
4.09%
1 год
13.09%
3 года*
6.01%
5 лет*
3.82%
10 лет*
9.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX
Часто сравнивают с GOGFX:
GOGFX с AVUVGOGFX с VSMAXGOGFX с HRSMXGOGFX с SPYGOGFX с WFSPXGOGFX с USBNXGOGFX с ARSMX

Сравнение комиссий HRTVX и GOGFX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GOGFX в 1.42%.

GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. GOGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GOGFX
Ранг доходности на риск GOGFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c GOGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXGOGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.62

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.03

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.94

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

3.21

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. GOGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа GOGFX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и GOGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXGOGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.62

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между HRTVX и GOGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и GOGFX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности GOGFX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
GOGFX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund		5.78%5.99%9.29%6.87%6.10%13.49%0.60%5.30%14.65%5.37%4.66%9.99%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и GOGFX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки GOGFX в -55.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и GOGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXGOGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-55.84%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.39%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-26.25%

+3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-39.72%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.53%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.73%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.23%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и GOGFX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund (GOGFX) имеют волатильность 6.14% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXGOGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.17%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.25%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

21.87%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.60%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

22.37%

-1.35%