PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с DASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		4.83%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции HRTVX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.30% соответственно.

HRTVX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.56%
С начала года
4.83%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.78%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.76%

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с IWMHRTVX с USVMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с SSCVXDASCX с AVALX

Сравнение комиссий HRTVX и DASCX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DASCX в 1.13%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.71

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.16

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.09

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

3.22

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа DASCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.71

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между HRTVX и DASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и DASCX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности DASCX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.86%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и DASCX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-58.74%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.14%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-24.79%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-46.28%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-11.54%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.46%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.43%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и DASCX

Текущая волатильность для Heartland Value Fund (HRTVX) составляет 5.53%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что HRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.33%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.72%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

22.81%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

17.28%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

20.83%

+0.18%