Сравнение DASCX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASCX или IWM.
Основные характеристики
| DASCX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.29% | 3.86% |
| Дох-ть за 1 год | 3.79% | 19.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 7.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.74% | 7.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 14.53% | 19.67% |
| Макс. просадка | -66.18% | -59.05% |
| Current Drawdown | -5.86% | -11.25% |
Корреляция
Корреляция между DASCX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и IWM
С начала года, DASCX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и IWM
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DASCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и IWM
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IWM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.77% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% | 8.54% | 3.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и IWM
Максимальная просадка DASCX за все время составила -66.18%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и IWM
Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 2.87%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.