PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.30% против 9.76% соответственно.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с DALCXDASCX с AVALXDASCX с SSCVXDASCX с USBNX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий DASCX и IWM

DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

DASCX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.11

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.66

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.82

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

6.76

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.11

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между DASCX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и IWM

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и IWM

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-59.05%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.74%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-31.91%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-41.13%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-7.91%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.83%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.70%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и IWM

Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 6.33%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

7.47%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

14.47%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

23.18%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

22.55%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.99%

-2.16%