PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DASCX с VBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DASCX (Dean Small Cap Value Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DASCX returned 8.24%/yr vs 10.53%/yr for VBR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DASCX charges 1.13%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DASCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.53% соответственно.

DASCX

1 день
1.46%
1 месяц
3.63%
С начала года
15.97%
6 месяцев
14.76%
1 год
30.82%
3 года*
9.41%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.24%

VBR

1 день
-0.39%
1 месяц
2.39%
С начала года
11.67%
6 месяцев
11.95%
1 год
25.78%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.95%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DASCX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		15.97%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		11.67%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between DASCX and VBR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.94

The correlation between DASCX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с DFSVXDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с USBNXDASCX с SSCVXDASCX с AVALXDASCX с BSCMX
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DASCX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.71

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.52

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.93

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

10.32

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DASCX и VBR

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DASCXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-61.98%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-8.85%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.79%

-24.19%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-24.19%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-45.28%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.27%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.50%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и VBR

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DASCXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.96%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

10.46%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

15.17%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.77%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.73%

-0.88%

Сравнение комиссий DASCX и VBR

DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и VBR

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности VBR в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.72%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.76%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

DASCX and VBR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DASCX has higher volatility (4.58%) compared to VBR (3.96%). In terms of maximum drawdown, DASCX dropped -58.74% vs VBR's -61.98%.

DASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DASCX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор