Сравнение DASCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASCX или VBR.
Основные характеристики
| DASCX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.78% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 39.83% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.62% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.13% | 9.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 2.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.59 | 12.96 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 17.16% |
| Макс. просадка | -75.85% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DASCX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и VBR
С начала года, DASCX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.39%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.13% против 9.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и VBR
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DASCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и VBR
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.58% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 1.31% | 1.58% | 0.77% | 1.09% | 0.29% | 0.58% | 0.02% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и VBR
Максимальная просадка DASCX за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и VBR
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.