Сравнение DASCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.10% соответственно.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и VBR
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DASCX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DASCX
VBR
Сравнение DASCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.64 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.92 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и VBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и VBR
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и VBR
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -61.98% | +3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -14.18% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -24.19% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -45.28% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -6.13% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.32% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.44% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и VBR
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.50% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 11.28% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 20.64% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 19.85% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.73% | -0.90% |