Сравнение DASCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASCX или VBR.
Основные характеристики
| DASCX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.29% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 3.79% | 25.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.57% | 10.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.74% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 14.53% | 16.70% |
| Макс. просадка | -66.18% | -62.01% |
| Current Drawdown | -5.86% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между DASCX и VBR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и VBR
С начала года, DASCX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и VBR
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DASCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и VBR
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VBR в 2.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.77% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% | 8.54% | 3.40% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.03% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и VBR
Максимальная просадка DASCX за все время составила -66.18%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и VBR
Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.