Сравнение DASCX с DALCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и DALCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и DALCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 3.48% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DALCX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям DALCX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.10% соответственно.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
DALCX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и DALCX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DALCX в 0.85%.
Доходность на риск
DASCX vs. DALCX — Ранг доходности на риск
DASCX
DALCX
Сравнение DASCX c DALCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Dean Mid Cap Value Fund (DALCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | DALCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.74 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и DALCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и DALCX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности DALCX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.96% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и DALCX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки DALCX в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и DALCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -41.99% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.54% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -15.64% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -41.99% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -8.64% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -4.20% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.08% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и DALCX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DALCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | DALCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.50% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 9.29% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 16.35% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.10% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.76% | +3.07% |