Сравнение DASCX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 7.30% против 10.61% соответственно.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и DFSVX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DASCX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DASCX
DFSVX
Сравнение DASCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.99 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и DFSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и DFSVX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и DFSVX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -66.70% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -15.11% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -27.69% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -52.12% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -7.77% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -9.51% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.14% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и DFSVX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.00% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.75% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 23.31% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 21.67% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 23.92% | -3.09% |