Сравнение DASCX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASCX или DFSVX.
Основные характеристики
| DASCX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.79% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 15.93% | 36.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.22% | 9.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.24% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.59% | 9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 3.57 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 15.85% | 20.51% |
| Макс. просадка | -66.18% | -66.70% |
| Текущая просадка | -1.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DASCX и DFSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DASCX и DFSVX
С начала года, DASCX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции DASCX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и DFSVX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DASCX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и DFSVX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DFSVX в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.65% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% | 8.54% | 3.40% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.36% | 1.54% | 1.34% | 1.51% | 1.96% | 1.21% | 1.05% | 0.88% | 0.79% | 1.32% | 0.74% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и DFSVX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -66.18%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и DFSVX
Текущая волатильность для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) составляет 4.63%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что DASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.