PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASCX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DASCX с BSCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DASCX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASCX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.94%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		6.39%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 6.39%.

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%

BSCMX

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.34%
С начала года
6.39%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.50%
3 года*
22.70%
5 лет*
15.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с DALCXDASCX с AVALXDASCX с SSCVX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий DASCX и BSCMX

DASCX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DASCX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASCX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASCXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.83

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.60

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.66

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

11.11

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASCX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASCX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASCXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.83

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.33

Корреляция

Корреляция между DASCX и BSCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DASCX и BSCMX

Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BSCMX в 4.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.27%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DASCX и BSCMX

Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DASCXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-38.12%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.85%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-22.34%

-2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-8.97%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.10%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.32%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DASCX и BSCMX

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASCXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.43%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.27%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

22.02%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

17.84%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

20.69%

+0.14%