PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dean Small Cap Value Fund (DASCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dean Small Cap Value Fund (DASCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90470K3133

CUSIP

90470K313

Эмитент

Dean Fund

Дата выпуска

28 мая 1997 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DASCX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Small Cap Value Fund

Популярные сравнения:
DASCX с ANCIX DASCX с VBR DASCX с DFSVX DASCX с IWM
Популярные сравнения:
DASCX с ANCIX DASCX с VBR DASCX с DFSVX DASCX с IWM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dean Small Cap Value Fund (DASCX) показал доход в -8.36% с начала года и -2.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DASCX составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DASCX

С начала года

-8.36%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-2.51%

3 года

0.36%

5 лет

11.97%

10 лет

5.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DASCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.32%-3.21%-4.53%-5.66%4.78%-8.36%
2024-3.33%-0.89%2.69%-3.54%2.71%-2.37%11.72%-1.26%1.18%-3.08%8.08%-6.80%3.70%
20235.41%-1.85%-1.73%-2.98%-2.85%3.67%3.49%-4.32%-3.91%-3.38%3.91%8.27%2.76%
2022-3.48%0.17%2.03%-3.81%3.61%-3.49%6.31%-2.86%-7.50%9.78%5.90%-3.45%1.75%
20210.92%9.96%8.23%1.18%3.90%-2.41%-0.06%1.61%-1.87%3.40%-2.23%5.90%31.48%
2020-6.51%-10.48%-24.30%11.89%2.90%2.72%2.10%5.28%-4.51%4.72%14.03%6.99%-1.73%
201911.85%3.77%-2.74%3.52%-10.07%7.27%0.42%-5.62%5.36%-0.57%3.55%4.38%20.98%
20181.74%-4.35%0.90%-0.55%3.09%1.00%0.99%1.24%-2.32%-7.67%4.01%-10.86%-13.08%
2017-0.82%0.59%0.47%0.47%-2.28%1.55%-0.77%-3.50%6.70%-0.52%3.82%-1.66%3.72%
2016-4.50%0.39%10.24%1.54%1.72%-1.96%5.45%2.03%-1.03%-1.17%11.80%3.56%30.39%
2015-5.25%6.08%1.22%-1.02%-0.51%1.04%-2.75%-4.08%-2.40%4.78%1.95%-4.83%-6.31%
2014-4.41%3.49%1.59%-1.69%0.89%4.74%-5.07%4.70%-4.79%7.14%-1.25%1.26%5.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DASCX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DASCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dean Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.04
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dean Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.71$0.33$0.24$0.18$0.23$0.59$0.40$2.72$0.67$0.90$1.32

Дивидендный доход

4.17%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%8.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dean Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2015$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.90
2014$1.32$1.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dean Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 67.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Dean Small Cap Value Fund составляет 15.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.16%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1330
-46.28%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.245
-38.82%6 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.2871 дек. 2003 г.396
-32.17%23 апр. 1998 г.51617 апр. 2000 г.4274 янв. 2002 г.943
-24.79%7 нояб. 2024 г.1038 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...