- ISIN
- US90470K3133
- CUSIP
- 90470K313
- Эмитент
- Dean Fund
- Дата выпуска
- 28 мая 1997 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DASCX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) прибавил 16.0% с начала года. Текущая цена акции DASCX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DASCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) показал доход в 15.97% с начала года и 30.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DASCX составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dean Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DASCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DASCX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.83% | 1.18% | -6.74% | 9.44% | 1.10% | 1.13% | 15.97% | ||||||
| 2025 | 0.32% | -3.21% | -4.53% | -5.66% | 4.78% | 4.04% | 1.24% | 6.50% | -0.99% | 0.47% | 2.41% | 0.28% | 5.00% |
| 2024 | -3.33% | -0.89% | 2.69% | -3.54% | 2.71% | -2.37% | 11.72% | -1.26% | 1.18% | -3.08% | 8.08% | -6.79% | 3.71% |
| 2023 | 5.41% | -1.85% | -1.73% | -2.98% | -2.85% | 3.67% | 3.49% | -4.32% | -3.91% | -3.38% | 3.91% | 8.27% | 2.76% |
| 2022 | -3.48% | 0.17% | 2.03% | -3.81% | 3.61% | -3.49% | 6.31% | -2.86% | -7.50% | 9.78% | 5.90% | -3.44% | 1.76% |
| 2021 | 0.92% | 9.96% | 8.23% | 1.18% | 3.90% | -2.41% | -0.06% | 1.61% | -1.87% | 3.40% | -2.23% | 5.90% | 31.48% |
Метрики бенчмарка
Dean Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.24%, beta of 1.02, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2008.
- This fund participated in 107.14% of S&P 500 Index downside but only 103.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 103.46%
- Участие в снижении
- 107.14%
Комиссия
Комиссия DASCX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DASCX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DASCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 13.52 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dean Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.71 | $0.33 | $0.24 | $0.18 | $0.23 | $0.59 | $0.40 | $2.72 | $0.67 | $0.90 |
Дивидендный доход | 1.72% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dean Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dean Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 58.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 254 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.74%март 2009 г. | 5mo 18d | 1y 2d | 1y 5moсент. 2008 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -46.28%март 2020 г. | 2mo 1d | 9mo 24d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.31%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 18d | 8mo 15dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.79%апр. 2025 г. | 5mo 2d | 8mo 7d | 1y 1moнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.04%дек. 2018 г. | 4mo 4d | 11mo 29d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| DASCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -56.78% | -1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -9.10% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.79% | -18.90% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -25.43% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -33.92% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -10.72% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.97% | +2.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DASCX
Добавьте Dean Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DASCX