Сравнение DASCX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DASCX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DASCX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 2.13% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 1.48% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DASCX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у USBNX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DASCX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции USBNX немного отстают с 7.19%.
DASCX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 7.30%
USBNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DASCX и USBNX
DASCX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
DASCX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
DASCX
USBNX
Сравнение DASCX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Small Cap Value Fund (DASCX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASCX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.12 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASCX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DASCX и USBNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DASCX и USBNX
Дивидендная доходность DASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности USBNX в 13.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.95% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.61% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок DASCX и USBNX
Максимальная просадка DASCX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASCX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DASCX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.74% | -64.40% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.27% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.79% | -26.01% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -46.96% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -7.74% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -13.70% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.64% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASCX и USBNX
Dean Small Cap Value Fund (DASCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DASCX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 3.82% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.27% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 19.15% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.89% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 21.68% | -0.85% |