PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTVX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HRTVX с CSMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX).

HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г.. CSMIX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 июл. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности HRTVX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HRTVX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		0.67%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, HRTVX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRTVX имеют среднегодовую доходность 11.03%, а акции CSMIX немного отстают с 10.79%.

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%

CSMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.36%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.32%
1 год
25.16%
3 года*
14.43%
5 лет*
7.62%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heartland Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с VSIAX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с TASCX

Сравнение комиссий HRTVX и CSMIX

HRTVX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

HRTVX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTVX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTVXCSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.12

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.67

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.66

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

5.97

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTVX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTVX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа CSMIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTVX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTVXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между HRTVX и CSMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTVX и CSMIX

Дивидендная доходность HRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности CSMIX в 14.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.13%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%

Просадки

Сравнение просадок HRTVX и CSMIX

Максимальная просадка HRTVX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTVX и CSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HRTVXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-53.37%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.79%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

-25.98%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.31%

-48.42%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.09%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-8.95%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.12%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTVX и CSMIX

Heartland Value Fund (HRTVX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) имеют волатильность 6.14% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HRTVXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

6.03%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.91%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

22.58%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.59%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

23.93%

-2.91%