Сравнение ADKSX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
ADKSX управляется Adirondack Funds. Фонд был запущен 6 апр. 2005 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADKSX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 1.73% | 12.58% | 19.55% | 16.59% | -1.39% | 26.11% | 6.10% | 15.96% | -23.30% | 10.62% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ADKSX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.76% соответственно.
ADKSX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 9.59%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADKSX и NSDVX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
ADKSX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
ADKSX
NSDVX
Сравнение ADKSX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.96 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.95 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 2.29 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.58 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ADKSX и NSDVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и NSDVX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 8.06% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и NSDVX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -97.31%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADKSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.31% | -38.64% | -58.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -10.48% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.31% | -22.58% | -74.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | -38.64% | -58.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.23% | -4.78% | -91.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -6.62% | -7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.33% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и NSDVX
Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ADKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADKSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.22% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.13% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 17.07% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,304.39% | 16.17% | +1,288.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 922.30% | 17.66% | +904.64% |