Сравнение HRTS с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
HRTS и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HRTS - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HRTS и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRTS и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -3.74% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.
HRTS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HRTS и XPH
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
HRTS vs. XPH — Ранг доходности на риск
HRTS
XPH
Сравнение HRTS c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.80 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.97 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 6.54 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.28 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HRTS и XPH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и XPH
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.39% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и XPH
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRTS | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -48.03% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -13.15% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -6.21% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -17.37% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.96% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и XPH
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.94%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRTS | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 9.05% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 16.40% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 24.50% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.27% | 20.57% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 22.22% | -2.95% |