PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с XPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с XPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while XPH is passively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 41.81% for XPH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XPH.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью 3.48%.

HRTS

1 день
3.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.08%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и XPH

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-2.67%23.93%-4.30%14.97%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%14.31%

Correlation

The correlation between HRTS and XPH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between HRTS and XPH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HRTS и XPH

Секторы
HRTS
XPH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
XPH
100.0%

Сырьевые материалы

HRTS

-

XPH

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

XPH

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

XPH

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

XPH

-

Энергетика

HRTS

-

XPH

-

Финансовые услуги

HRTS

-

XPH

-

Промышленность

HRTS

-

XPH

-

Недвижимость

HRTS

-

XPH

-

Технологии

HRTS

-

XPH

-

Коммунальные услуги

HRTS

-

XPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX

Доходность на риск

HRTS vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSXPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.94

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.51

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

12.47

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HRTS и XPH

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и XPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-48.03%

+22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-11.97%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.63%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-17.25%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.36%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и XPH

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.54%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

16.85%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

21.68%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

20.88%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.11%

-2.95%

Сравнение комиссий HRTS и XPH

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и XPH

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности XPH в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.38%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and XPH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPH has higher volatility (7.54%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs XPH's -48.03%.

On 1-year performance, XPH leads with 41.81% vs 23.83% for HRTS. On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPH has performed better with a 41.81% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.64% for XPH.

They also come from different issuers: Tema and State Street. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.35% for XPH.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и XPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор