Сравнение HRTS с UCO
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). HRTS is actively managed, while UCO is passively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 115.57% for UCO. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
HRTS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам HRTS и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -2.67% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -14.62% |
Correlation
The correlation between HRTS and UCO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | -0.16 |
The correlation between HRTS and UCO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. UCO — Ранг доходности на риск
HRTS
UCO
Сравнение HRTS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 3.34 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 6.32 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.03 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.34 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и UCO
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -99.95% | +74.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -34.77% | +23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -99.26% | +93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -85.49% | +76.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 18.34% | -13.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и UCO
Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 20.99% | -15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 46.57% | -34.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 57.26% | -40.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 59.81% | -40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 71.35% | -52.19% |
Сравнение комиссий HRTS и UCO
HRTS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и UCO
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.38% | 1.34% | 1.63% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRTS and UCO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs UCO's -99.95%.
On 1-year performance, UCO leads with 115.57% vs 23.83% for HRTS. On fees, HRTS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCO has performed better with a 115.57% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HRTS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for UCO.
HRTS is categorized as Health & Biotech Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Tema and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.95% for UCO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор