PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTS с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HRTS с PJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while PJP is passively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 38.78% for PJP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности HRTS и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTS показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 5.88%.

HRTS

1 день
3.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.08%
1 год
23.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJP

1 день
2.90%
1 месяц
3.51%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.41%
1 год
38.78%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTS и PJP

2026 (YTD)202520242023
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-2.67%23.93%-4.30%14.97%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		5.88%27.98%9.63%9.01%

Correlation

The correlation between HRTS and PJP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between HRTS and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HRTS и PJP

Секторы
HRTS
PJP

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HRTS
100.0%
PJP
100.0%

Сырьевые материалы

HRTS

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

HRTS

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

HRTS

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

HRTS

-

PJP

-

Энергетика

HRTS

-

PJP

-

Финансовые услуги

HRTS

-

PJP

-

Промышленность

HRTS

-

PJP

-

Недвижимость

HRTS

-

PJP

-

Технологии

HRTS

-

PJP

-

Коммунальные услуги

HRTS

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с AIRRHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHD
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

HRTS vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTS c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTSPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.34

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.30

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.13

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

12.89

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTS vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTS на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTS и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTSPJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.02

Просадки

Сравнение просадок HRTS и PJP

Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTSPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-37.06%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.44%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-0.13%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-8.85%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.02%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTS и PJP

Текущая волатильность для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) составляет 5.47%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что HRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTSPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.00%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.31%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

16.62%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

16.22%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.40%

+0.76%

Сравнение комиссий HRTS и PJP

HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTS и PJP

Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PJP в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.38%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.96%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

HRTS and PJP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (6.00%) compared to HRTS (5.47%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs PJP's -37.06%.

On 1-year performance, PJP leads with 38.78% vs 23.83% for HRTS. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJP has performed better with a 38.78% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.96% for PJP.

They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTS и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор