Сравнение HRTS с FTXH
HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HRTS is actively managed, while FTXH is passively managed. Over the past year, HRTS returned 23.83% vs 39.54% for FTXH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HRTS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.
Доходность
Сравнение доходности HRTS и FTXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRTS показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 7.62%.
HRTS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXH
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRTS и FTXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | -2.67% | 23.93% | -4.30% | 14.97% |
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 7.62% | 24.15% | 2.98% | 9.23% |
Correlation
The correlation between HRTS and FTXH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between HRTS and FTXH shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HRTS и FTXH
Секторы
HRTS
FTXH
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HRTS
FTXH
Сырьевые материалы
HRTS
-
FTXH
-
Коммуникационные услуги
HRTS
-
FTXH
-
Потребительский циклический сектор
HRTS
-
FTXH
-
Потребительский защитный сектор
HRTS
-
FTXH
-
Энергетика
HRTS
-
FTXH
-
Финансовые услуги
HRTS
-
FTXH
-
Промышленность
HRTS
-
FTXH
-
Недвижимость
HRTS
-
FTXH
-
Технологии
HRTS
-
FTXH
-
Коммунальные услуги
HRTS
-
FTXH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRTS vs. FTXH — Ранг доходности на риск
HRTS
FTXH
Сравнение HRTS c FTXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRTS | FTXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 5.32 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 15.35 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRTS | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.32 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HRTS и FTXH
Максимальная просадка HRTS за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTS и FTXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRTS | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -32.11% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -7.47% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -0.45% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -5.84% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.58% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRTS и FTXH
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) имеют волатильность 5.47% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRTS | FTXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.96% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 17.14% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.34% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 18.43% | +0.73% |
Сравнение комиссий HRTS и FTXH
HRTS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRTS и FTXH
Дивидендная доходность HRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FTXH в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 1.19% | 1.41% | 1.66% | 1.55% | 1.11% | 1.03% | 0.82% | 0.67% | 0.91% | 2.18% | 0.19% |
HRTS Tema Obesity & Cardiometabolic ETF | 1.38% | 1.34% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HRTS and FTXH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRTS has higher volatility (5.47%) compared to FTXH (5.38%). In terms of maximum drawdown, HRTS dropped -25.81% vs FTXH's -32.11%.
On 1-year performance, FTXH leads with 39.54% vs 23.83% for HRTS. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXH has performed better with a 39.54% return vs 23.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.
HRTS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.19% for FTXH.
They also come from different issuers: Tema and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for HRTS and 0.60% for FTXH.
FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRTS и FTXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор