PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HRTG с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HRTG с HOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HRTG (Heritage Insurance Holdings, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HRTG in Insurance - Property & Casualty, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, HRTG returned 63.78%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HRTG и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HRTG показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -21.90%.

HRTG

1 день
1.63%
1 месяц
-26.88%
С начала года
-27.48%
6 месяцев
-25.07%
1 год
-11.77%
3 года*
63.78%
5 лет*
21.78%
10 лет*
6.32%

HOOD

1 день
6.61%
1 месяц
14.67%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-35.56%
1 год
22.22%
3 года*
113.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HRTG и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		-27.48%141.82%85.58%262.22%-68.58%-17.07%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-21.90%203.54%192.46%56.51%-54.17%-48.99%

Correlation

The correlation between HRTG and HOOD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г.

0.15

The correlation between HRTG and HOOD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRTG:

$652.31M

HOOD:

$80.83B

EPS

HRTG:

$6.53

HOOD:

$2.07

Коэффициент P/E

HRTG:

3.25

HOOD:

42.69

Коэффициент PEG

HRTG:

0.02

HOOD:

0.00

Коэффициент P/S

HRTG:

0.77

HOOD:

20.70

Коэффициент P/B

HRTG:

1.25

HOOD:

8.34

Общая выручка (12 мес.)

HRTG:

$848.47M

HOOD:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRTG:

$333.64M

HOOD:

$2.86B

EBITDA (12 мес.)

HRTG:

$285.21M

HOOD:

$1.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heritage Insurance Holdings, Inc.

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с HRTG:
HRTG с CBTHRTG с ERIEHRTG с FICOHRTG с RMDHRTG с KKRHRTG с VOOHRTG с SPY
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

HRTG vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HRTG
Ранг доходности на риск HRTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HRTG c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HRTGHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.32

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.96

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.39

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

0.72

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HRTG vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HRTG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRTG и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HRTGHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.29

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HRTG и HOOD

Максимальная просадка HRTG за все время составила -94.36%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRTG и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HRTGHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.36%

-90.21%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.95%

-57.26%

+24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.90%

-57.26%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-42.06%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.56%

-60.98%

+14.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

30.99%

-16.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HRTG и HOOD

Heritage Insurance Holdings, Inc. (HRTG) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Robinhood Markets, Inc. (HOOD) с волатильностью 21.99%. Это указывает на то, что HRTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HRTGHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.18%

21.99%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

50.42%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

68.71%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.34%

74.02%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.91%

74.02%

-16.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRTG и HOOD

Ни HRTG, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRTG
Heritage Insurance Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%6.67%4.08%2.37%1.81%1.63%1.33%1.47%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRTG и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Insurance Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
212.66M
359.00M
(HRTG) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRTG и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heritage Insurance Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
HRTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 212.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HRTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.82M при выручке в 212.66M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HRTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Insurance Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.48M при выручке в 212.66M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.

Часто задаваемые вопросы

HRTG and HOOD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRTG has higher volatility (24.18%) compared to HOOD (21.99%). In terms of maximum drawdown, HRTG dropped -94.36% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HRTG и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор