PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ERIE с BRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ERIE с BRO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или BRO.

Корреляция

Корреляция между ERIE и BRO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ERIE и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,787.95%
15,907.83%
ERIE
BRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ERIE:

-0.15

BRO:

1.91

Коэф-т Сортино

ERIE:

0.01

BRO:

2.45

Коэф-т Омега

ERIE:

1.00

BRO:

1.35

Коэф-т Кальмара

ERIE:

-0.15

BRO:

3.42

Коэф-т Мартина

ERIE:

-0.28

BRO:

9.51

Индекс Язвы

ERIE:

17.61%

BRO:

4.08%

Дневная вол-ть

ERIE:

32.71%

BRO:

20.34%

Макс. просадка

ERIE:

-50.74%

BRO:

-54.08%

Текущая просадка

ERIE:

-32.97%

BRO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ERIE:

$18.92B

BRO:

$32.80B

EPS

ERIE:

$11.49

BRO:

$3.46

Коэффициент P/E

ERIE:

31.49

BRO:

33.08

Коэффициент PEG

ERIE:

3.05

BRO:

4.41

Коэффициент P/S

ERIE:

4.85

BRO:

6.96

Коэффициент P/B

ERIE:

9.15

BRO:

5.11

Общая выручка (12 мес.)

ERIE:

$3.32B

BRO:

$3.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ERIE:

$1.70B

BRO:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

ERIE:

$524.63M

BRO:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, ERIE показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 18.55% против 22.87% соответственно.

ERIE

С начала года

-11.62%

1 месяц

-13.45%

6 месяцев

-17.95%

1 год

-4.01%

5 лет

17.34%

10 лет

18.55%

BRO

С начала года

12.33%

1 месяц

-6.88%

6 месяцев

10.37%

1 год

41.29%

5 лет

27.19%

10 лет

22.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ERIE и BRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг риск-скорректированной доходности BRO, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ERIE c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ERIE, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ERIE: -0.15
BRO: 1.91
Коэффициент Сортино ERIE, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ERIE: 0.01
BRO: 2.45
Коэффициент Омега ERIE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ERIE: 1.00
BRO: 1.35
Коэффициент Кальмара ERIE, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ERIE: -0.15
BRO: 3.42
Коэффициент Мартина ERIE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ERIE: -0.28
BRO: 9.51

Показатель коэффициента Шарпа ERIE на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BRO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIE и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.15
1.91
ERIE
BRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIE и BRO

Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BRO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ERIE
Erie Indemnity Company		1.46%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%
BRO
Brown & Brown, Inc.		0.49%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%1.25%

Просадки

Сравнение просадок ERIE и BRO

Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.97%
-8.03%
ERIE
BRO

Волатильность

Сравнение волатильности ERIE и BRO

Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.04%
11.28%
ERIE
BRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIE и BRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию