Сравнение ERIE с BRO
ERIE (Erie Indemnity Company) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 14.32%/yr for BRO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -19.04%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.43% против 14.32% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.29%
- 1 год
- -33.83%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.43%
BRO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -43.37%
- 3 года*
- -2.20%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам ERIE и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -19.04% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -23.28% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between ERIE and BRO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between ERIE and BRO shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
BRO:
$4.76
ERIE:
15.84
BRO:
12.77
ERIE:
0.82
BRO:
0.94
ERIE:
2.09
BRO:
2.28
ERIE:
$4.33B
BRO:
$6.43B
ERIE:
$784.17M
BRO:
$3.82B
ERIE:
$715.87M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. BRO — Ранг доходности на риск
ERIE
BRO
Сравнение ERIE c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.86 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.39 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и BRO
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -55.85% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -50.51% | +7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -55.85% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -55.85% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -55.85% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.66% | -50.61% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.59% | -13.57% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 31.15% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и BRO
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 8.31% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 22.15% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 28.71% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 24.92% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 23.71% | +5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и BRO
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности BRO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.06% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.46% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и BRO
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and BRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (11.72%) compared to BRO (8.31%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs BRO's -55.85%.
ERIE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор